Сравнение ALTY с FARX
ALTY (Global X Alternative Income ETF) and FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index, while FARX is a Multistrategy fund actively managed by Frontier. ALTY is passively managed, while FARX is actively managed. Over the past year, ALTY returned 13.40% vs 18.00% for FARX. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ALTY charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for FARX.
Доходность
Сравнение доходности ALTY и FARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALTY показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у FARX с доходностью 8.95%.
ALTY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 4.45%
- С начала года
- 7.64%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 5.71%
- Всё время*
- 6.20%
FARX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.94%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.88K | $204.59K | $170.08K | |
| $14.48K | $25.46K | $39.62K |
Сравнение доходности по годам ALTY и FARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.64% | 11.07% | 0.94% |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 8.95% | 10.61% | 0.04% |
Correlation
The correlation between ALTY and FARX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTY vs. FARX — Ранг доходности на риск
ALTY
FARX
Сравнение ALTY c FARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALTY | FARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 6.05 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 18.17 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALTY и FARX
Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и FARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTY | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -5.83% | -45.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -2.99% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.89% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -1.08% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.99% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTY и FARX
Global X Alternative Income ETF (ALTY) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что ALTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTY | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.29% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 5.07% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 7.33% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 6.96% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 6.96% | +9.53% |
Сравнение комиссий ALTY и FARX
ALTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FARX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTY и FARX
Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности FARX в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.55% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.86% | 3.25% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALTY and FARX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTY has higher volatility (1.50%) compared to FARX (1.29%). In terms of maximum drawdown, ALTY dropped -51.47% vs FARX's -5.83%.
On 1-year performance, FARX leads with 18.00% vs 13.40% for ALTY. On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FARX has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FARX has performed better with a 18.00% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.
ALTY has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 2.86% for FARX.
ALTY is categorized as Global Allocation, while FARX is Multistrategy. They also come from different issuers: Global X and Frontier. Their fees differ too: 0.50% for ALTY and 1.00% for FARX.
FARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALTY и FARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор