PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTY с FARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTY с FARX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTY (Global X Alternative Income ETF) and FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index, while FARX is a Multistrategy fund actively managed by Frontier. ALTY is passively managed, while FARX is actively managed. Over the past year, ALTY returned 15.73% vs 20.01% for FARX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ALTY charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for FARX.

Доходность

Сравнение доходности ALTY и FARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTY показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у FARX с доходностью 9.60%.

ALTY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.73%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.16%

FARX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.27%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.73%
1 год
20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTY и FARX

2026 (YTD)20252024
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.19%11.07%0.26%
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		9.60%10.61%0.35%

Correlation

The correlation between ALTY and FARX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Alternative Income ETF

Frontier Asset Absolute Return ETF

Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV
Часто сравнивают с FARX:
FARX с FGSMFARX с FOPCFARX с FINTFARX с FLCEFARX с FCBDFARX с MAPPFARX с IALT

Доходность на риск

ALTY vs. FARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FARX
Ранг доходности на риск FARX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTY c FARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTYFARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.89

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.94

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.58

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

7.19

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

24.70

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTY vs. FARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTY на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FARX равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTY и FARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTYFARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.89

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

2.12

-1.78

Просадки

Сравнение просадок ALTY и FARX

Максимальная просадка ALTY за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTY и FARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTYFARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-5.83%

-45.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-2.80%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.30%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-1.02%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.81%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTY и FARX

Global X Alternative Income ETF (ALTY) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) имеют волатильность 1.41% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTYFARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.42%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

5.49%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

6.96%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

6.94%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

6.94%

+9.64%

Сравнение комиссий ALTY и FARX

ALTY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FARX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTY и FARX

Дивидендная доходность ALTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности FARX в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.08%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		2.89%3.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALTY and FARX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FARX has higher volatility (1.42%) compared to ALTY (1.41%). In terms of maximum drawdown, ALTY dropped -51.47% vs FARX's -5.83%.

On 1-year performance, FARX leads with 20.01% vs 15.73% for ALTY. On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FARX has performed better with a 20.01% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.

ALTY has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 2.89% for FARX.

ALTY is categorized as Global Allocation, while FARX is Multistrategy. They also come from different issuers: Global X and Frontier. Their fees differ too: 0.50% for ALTY and 1.00% for FARX.

FARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTY и FARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор