PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSRX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSRX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

ALSRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSRX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSRX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALSRX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund		-9.98%4.83%8.76%14.83%-38.17%-4.44%64.90%29.87%-4.03%24.83%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, ALSRX показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции ALSRX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 7.67% против 19.20% соответственно.

ALSRX

1 день
5.62%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-9.98%
6 месяцев
-6.55%
1 год
16.11%
3 года*
3.60%
5 лет*
-7.60%
10 лет*
7.67%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger SmallCap Growth Institutional Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с ALSRX:
ALSRX с RDTEALSRX с ACAAXALSRX с ALVOXALSRX с SPECXALSRX с SSCPXALSRX с ALBAXALSRX с ACAZX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий ALSRX и OBMCX

ALSRX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
ALSRX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund

Доходность на риск

ALSRX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSRX
Ранг доходности на риск ALSRX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSRX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSRXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.82

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.42

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

3.82

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

13.69

-11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSRX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSRX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSRX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSRXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.82

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.57

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.75

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.42

-0.19

Корреляция

Корреляция между ALSRX и OBMCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSRX и OBMCX

Дивидендная доходность ALSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALSRX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund		3.11%2.80%1.99%0.00%0.00%23.64%5.23%20.07%11.31%0.00%0.00%0.00%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок ALSRX и OBMCX

Максимальная просадка ALSRX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSRX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALSRXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.40%

-68.24%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.23%

-12.68%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.46%

-28.11%

-25.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.04%

-50.04%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.86%

-5.04%

-35.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.66%

-16.51%

-12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

3.54%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSRX и OBMCX

Текущая волатильность для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) составляет 10.20%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что ALSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALSRXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

12.02%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

19.34%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

27.49%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

26.14%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.66%

25.73%

+0.93%