Сравнение ALSRX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
ALSRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности ALSRX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALSRX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | -9.98% | 4.83% | 8.76% | 14.83% | -38.17% | -4.44% | 64.90% | 29.87% | -4.03% | 24.83% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 1.17% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ALSRX показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции ALSRX уступали акциям SSCPX по среднегодовой доходности: 7.67% против 9.58% соответственно.
ALSRX
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -9.98%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -7.60%
- 10 лет*
- 7.67%
SSCPX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALSRX и SSCPX
ALSRX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
ALSRX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
ALSRX
SSCPX
Сравнение ALSRX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSRX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.94 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.44 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.74 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 5.57 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSRX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.94 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.20 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ALSRX и SSCPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSRX и SSCPX
Дивидендная доходность ALSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SSCPX в 8.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | 3.11% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 23.64% | 5.23% | 20.07% | 11.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 8.91% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок ALSRX и SSCPX
Максимальная просадка ALSRX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSRX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALSRX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.40% | -53.65% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -11.83% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.46% | -27.78% | -25.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | -43.59% | -11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.86% | -8.09% | -32.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.66% | -10.30% | -18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 3.69% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSRX и SSCPX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что ALSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALSRX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 8.57% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 15.33% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.59% | 22.69% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 22.17% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.66% | 22.93% | +3.73% |