Сравнение ALSRX с ALBAX
ALSRX (Alger SmallCap Growth Institutional Fund) and ALBAX (Alger Growth & Income Fund) are both mutual funds - ALSRX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger, while ALBAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, ALSRX returned 9.95%/yr vs 15.48%/yr for ALBAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ALSRX charges 1.24%/yr vs 0.98%/yr for ALBAX.
Доходность
Сравнение доходности ALSRX и ALBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALSRX показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у ALBAX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции ALSRX уступали акциям ALBAX по среднегодовой доходности: 9.95% против 15.48% соответственно.
ALSRX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 9.95%
ALBAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам ALSRX и ALBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | 12.83% | 4.83% | 8.76% | 14.83% | -38.17% | -4.44% | 64.90% | 29.87% | -4.03% | 24.83% |
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 10.87% | 19.89% | 21.81% | 22.60% | -14.12% | 30.79% | 15.22% | 28.92% | -4.72% | 20.18% |
Correlation
The correlation between ALSRX and ALBAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.81 |
The correlation between ALSRX and ALBAX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSRX vs. ALBAX — Ранг доходности на риск
ALSRX
ALBAX
Сравнение ALSRX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALSRX | ALBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.65 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 15.99 | -11.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALSRX и ALBAX
Максимальная просадка ALSRX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSRX и ALBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSRX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.40% | -40.56% | -32.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -7.86% | -13.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.53% | -17.65% | -15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.46% | -22.06% | -31.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | -34.26% | -20.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.88% | -2.61% | -23.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.69% | -7.33% | -21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 1.79% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSRX и ALBAX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Alger Growth & Income Fund (ALBAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что ALSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSRX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 4.45% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 9.79% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 12.62% | +12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 15.59% | +14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 17.25% | +9.65% |
Сравнение комиссий ALSRX и ALBAX
ALSRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ALBAX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSRX и ALBAX
Дивидендная доходность ALSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности ALBAX в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 0.73% | 0.74% | 1.08% | 0.98% | 1.24% | 4.17% | 2.55% | 5.00% | 6.75% | 2.35% | 1.56% | 3.75% |
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | 2.48% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 23.64% | 5.23% | 20.07% | 11.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALSRX and ALBAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALSRX has higher volatility (9.66%) compared to ALBAX (4.45%). In terms of maximum drawdown, ALSRX dropped -73.40% vs ALBAX's -40.56%.
ALBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSRX и ALBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор