Сравнение ALSRX с ALVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).
ALSRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности ALSRX и ALVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALSRX и ALVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | -9.98% | 4.83% | 8.76% | 14.83% | -38.17% | -4.44% | 64.90% | 29.87% | -4.03% | 24.83% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALSRX показывает доходность -9.98%, а ALVOX немного ниже – -10.16%. За последние 10 лет акции ALSRX уступали акциям ALVOX по среднегодовой доходности: 7.67% против 17.09% соответственно.
ALSRX
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -9.98%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -7.60%
- 10 лет*
- 7.67%
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALSRX и ALVOX
ALSRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ALVOX в 0.91%.
Доходность на риск
ALSRX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск
ALSRX
ALVOX
Сравнение ALSRX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSRX | ALVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.29 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.90 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.81 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 5.99 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSRX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.29 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.51 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.73 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ALSRX и ALVOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSRX и ALVOX
Дивидендная доходность ALSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности ALVOX в 20.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | 3.11% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 23.64% | 5.23% | 20.07% | 11.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
Просадки
Сравнение просадок ALSRX и ALVOX
Максимальная просадка ALSRX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSRX и ALVOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALSRX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.40% | -67.54% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -18.86% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.46% | -41.01% | -12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | -41.01% | -14.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.86% | -14.89% | -25.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.66% | -18.88% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 5.69% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSRX и ALVOX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что ALSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALSRX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 9.06% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 16.56% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.59% | 27.14% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 25.61% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.66% | 23.48% | +3.18% |