PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0155701040
CUSIP015570104
ЭмитентAlger
Дата выпуска8 нояб. 1993 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ALSRX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ALSRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.24%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger SmallCap Growth Institutional Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger SmallCap Growth Institutional Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.94%
14.58%
ALSRX (Alger SmallCap Growth Institutional Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alger SmallCap Growth Institutional Fund показал доход в -0.19% с начала года и 5.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger SmallCap Growth Institutional Fund составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.19%13.87%
1 месяц-4.40%2.54%
6 месяцев2.68%15.10%
1 год5.65%23.18%
5 лет (среднегодовая)2.69%13.48%
10 лет (среднегодовая)1.89%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALSRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.73%9.44%0.82%-8.85%2.66%-0.19%
20238.98%-2.62%-0.13%-1.34%-1.16%5.66%3.92%-3.58%-6.45%-6.96%9.21%10.42%14.83%
2022-12.96%-1.06%-1.94%-13.36%-5.60%-8.17%10.42%-2.71%-9.90%8.40%0.46%-7.51%-38.17%
20214.46%2.91%-5.49%4.58%-5.24%7.14%-0.94%1.07%-4.44%3.66%-9.34%-1.48%-4.44%
20203.38%-4.44%-9.25%18.08%12.22%5.24%7.69%3.10%0.61%-2.57%12.81%7.44%64.90%
201912.32%6.70%-0.57%4.26%-2.34%6.77%3.48%-2.17%-5.56%-1.06%6.70%-0.65%29.87%
20184.84%-3.25%1.90%1.48%7.53%2.10%-0.51%13.31%-0.99%-13.48%0.49%-14.12%-4.03%
20173.27%3.82%0.98%1.31%3.37%1.20%0.54%2.03%4.19%3.12%2.49%-3.66%24.83%
2016-12.01%-1.73%5.34%1.01%3.23%0.83%5.24%1.83%2.12%-6.61%8.43%0.93%7.13%
2015-1.66%7.23%1.49%-3.66%2.68%1.33%0.87%-7.75%-5.63%4.38%1.91%-35.64%-35.50%
2014-1.14%5.12%-3.74%-6.90%2.05%5.55%-6.60%5.00%-5.68%5.16%0.36%2.26%0.14%
20136.72%0.76%3.92%-1.42%3.79%0.24%7.55%-1.82%5.94%0.90%2.18%-15.72%11.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALSRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALSRX, с текущим значением в 99
ALSRX (Alger SmallCap Growth Institutional Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ALSRX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSRX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSRX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSRX, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSRX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALSRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALSRX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALSRX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALSRX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALSRX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALSRX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.02

Коэффициент Шарпа

Alger SmallCap Growth Institutional Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.32
2.14
ALSRX (Alger SmallCap Growth Institutional Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger SmallCap Growth Institutional Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$5.36$1.55$3.80$1.98$0.00$0.00$0.00$5.26

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%23.64%5.23%20.07%11.31%0.00%0.00%0.00%22.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger SmallCap Growth Institutional Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.36$5.36
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$1.55
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.80$3.80
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.98$1.98
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$5.26$5.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-42.49%
-0.04%
ALSRX (Alger SmallCap Growth Institutional Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger SmallCap Growth Institutional Fund показал максимальную просадку в 73.40%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2697 торговых сессий.

Текущая просадка Alger SmallCap Growth Institutional Fund составляет 42.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.4%13 мар. 2000 г.6449 окт. 2002 г.26975 июл. 2013 г.3341
-56.83%29 нояб. 2013 г.55411 февр. 2016 г.101119 февр. 2020 г.1565
-53.01%16 февр. 2021 г.68127 окт. 2023 г.
-35.55%2 июл. 1998 г.718 окт. 1998 г.6711 янв. 1999 г.138
-31.57%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.388 мая 2020 г.56

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger SmallCap Growth Institutional Fund составляет 4.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.79%
2.26%
ALSRX (Alger SmallCap Growth Institutional Fund)
Benchmark (^GSPC)