Сравнение ALSRX с SPECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Alger Spectra Fund (SPECX).
ALSRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности ALSRX и SPECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALSRX и SPECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | -9.98% | 4.83% | 8.76% | 14.83% | -38.17% | -4.44% | 64.90% | 29.87% | -4.03% | 24.83% |
SPECX Alger Spectra Fund | -10.92% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ALSRX показывает доходность -9.98%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью -10.92%. За последние 10 лет акции ALSRX уступали акциям SPECX по среднегодовой доходности: 7.67% против 15.09% соответственно.
ALSRX
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -9.98%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -7.60%
- 10 лет*
- 7.67%
SPECX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -12.58%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALSRX и SPECX
ALSRX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии SPECX в 1.39%.
Доходность на риск
ALSRX vs. SPECX — Ранг доходности на риск
ALSRX
SPECX
Сравнение ALSRX c SPECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSRX | SPECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.12 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.70 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.53 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 4.98 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSRX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.12 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.31 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.55 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.47 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ALSRX и SPECX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSRX и SPECX
Дивидендная доходность ALSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SPECX в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | 3.11% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 23.64% | 5.23% | 20.07% | 11.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPECX Alger Spectra Fund | 8.38% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
Просадки
Сравнение просадок ALSRX и SPECX
Максимальная просадка ALSRX за все время составила -73.40%, примерно равная максимальной просадке SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSRX и SPECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALSRX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.40% | -72.19% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -20.03% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.46% | -54.82% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | -54.82% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.86% | -16.06% | -24.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.66% | -24.16% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 6.14% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSRX и SPECX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Alger Spectra Fund (SPECX) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что ALSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALSRX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 9.43% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 17.68% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.59% | 28.24% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 32.70% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.66% | 27.76% | -1.10% |