Сравнение ALSRX с RDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE).
ALSRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ALSRX и RDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALSRX и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | -9.98% | 4.83% | 8.09% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.99% | 9.46% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ALSRX показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 0.99%.
ALSRX
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -9.98%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -7.60%
- 10 лет*
- 7.67%
RDTE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALSRX и RDTE
ALSRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.95%.
Доходность на риск
ALSRX vs. RDTE — Ранг доходности на риск
ALSRX
RDTE
Сравнение ALSRX c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSRX | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.92 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.28 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.31 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 4.68 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSRX | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.92 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.65 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ALSRX и RDTE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSRX и RDTE
Дивидендная доходность ALSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности RDTE в 51.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | 3.11% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 23.64% | 5.23% | 20.07% | 11.31% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.50% | 50.16% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALSRX и RDTE
Максимальная просадка ALSRX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSRX и RDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALSRX | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.40% | -24.32% | -49.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -13.91% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.86% | -5.96% | -34.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.66% | -5.04% | -23.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 3.90% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSRX и RDTE
Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что ALSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALSRX | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 6.85% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 13.07% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.59% | 19.72% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 19.45% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.66% | 19.45% | +7.21% |