Сравнение ALSRX с NESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).
ALSRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ALSRX и NESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALSRX и NESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | -9.98% | 4.83% | 8.76% | 14.83% | -38.17% | -4.44% | 64.90% | 29.87% | -4.03% | 24.83% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ALSRX показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции ALSRX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 7.67% против 14.90% соответственно.
ALSRX
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -9.98%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -7.60%
- 10 лет*
- 7.67%
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALSRX и NESGX
ALSRX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.
Доходность на риск
ALSRX vs. NESGX — Ранг доходности на риск
ALSRX
NESGX
Сравнение ALSRX c NESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSRX | NESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.58 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.17 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.11 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 10.44 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSRX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.58 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.04 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.52 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ALSRX и NESGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSRX и NESGX
Дивидендная доходность ALSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | 3.11% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 23.64% | 5.23% | 20.07% | 11.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок ALSRX и NESGX
Максимальная просадка ALSRX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSRX и NESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALSRX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.40% | -50.29% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -17.27% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.46% | -50.05% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | -50.29% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.86% | -4.31% | -36.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.66% | -11.74% | -16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 5.14% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSRX и NESGX
Текущая волатильность для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) составляет 10.20%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что ALSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALSRX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 12.14% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 23.43% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.59% | 35.37% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 29.13% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.66% | 25.56% | +1.10% |