Сравнение ALSRX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
ALSRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ALSRX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALSRX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | -9.98% | 4.83% | 8.76% | 14.83% | -38.17% | -4.44% | 64.90% | 29.87% | -4.03% | 24.83% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ALSRX показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции ALSRX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 7.67% против 21.31% соответственно.
ALSRX
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -9.98%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -7.60%
- 10 лет*
- 7.67%
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALSRX и KSCOX
ALSRX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
ALSRX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
ALSRX
KSCOX
Сравнение ALSRX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSRX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.33 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.65 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 0.69 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSRX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.33 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.58 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ALSRX и KSCOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSRX и KSCOX
Дивидендная доходность ALSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | 3.11% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 23.64% | 5.23% | 20.07% | 11.31% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALSRX и KSCOX
Максимальная просадка ALSRX за все время составила -73.40%, примерно равная максимальной просадке KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSRX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALSRX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.40% | -70.09% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -24.29% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.46% | -33.10% | -20.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | -47.09% | -7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.86% | -9.92% | -30.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.66% | -14.89% | -13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 14.85% | -9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSRX и KSCOX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что ALSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALSRX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 7.98% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 19.42% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.59% | 28.84% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 27.74% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.66% | 25.84% | +0.82% |