Сравнение ALSRX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
ALSRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ALSRX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALSRX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | -9.98% | 4.83% | 8.76% | 14.83% | -38.17% | -4.44% | 64.90% | 29.87% | -4.03% | 24.83% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALSRX показывает доходность -9.98%, а ALARX немного ниже – -10.15%. За последние 10 лет акции ALSRX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 7.67% против 16.80% соответственно.
ALSRX
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -9.98%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -7.60%
- 10 лет*
- 7.67%
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALSRX и ALARX
ALSRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
ALSRX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
ALSRX
ALARX
Сравнение ALSRX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSRX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.25 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.85 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.82 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 6.03 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSRX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.25 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.46 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.68 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.47 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ALSRX и ALARX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSRX и ALARX
Дивидендная доходность ALSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности ALARX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | 3.11% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 23.64% | 5.23% | 20.07% | 11.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок ALSRX и ALARX
Максимальная просадка ALSRX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSRX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALSRX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.40% | -68.32% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -18.65% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.46% | -46.86% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | -46.86% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.86% | -14.61% | -26.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.66% | -21.07% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 5.61% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSRX и ALARX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что ALSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALSRX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 9.23% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 17.21% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.59% | 27.96% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 27.79% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.66% | 24.70% | +1.96% |