Сравнение ALSMY с AVGO
ALSMY (Alstom PK) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. ALSMY operates in Railroads (Industrials), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ALSMY returned 0.74%/yr vs 41.92%/yr for AVGO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALSMY и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALSMY показывает доходность -33.68%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 21.29%. За последние 10 лет акции ALSMY уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 0.74% против 41.92% соответственно.
ALSMY
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -33.68%
- 6 месяцев
- -23.11%
- 1 год
- -11.06%
- 3 года*
- -10.03%
- 5 лет*
- -17.68%
- 10 лет*
- 0.74%
AVGO
- 1 день
- -12.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 61.75%
- 3 года*
- 75.80%
- 5 лет*
- 57.68%
- 10 лет*
- 41.92%
Сравнение доходности по годам ALSMY и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMY Alstom PK | -33.68% | 34.10% | 77.98% | -45.29% | -31.06% | -38.24% | 32.55% | 34.38% | -0.45% | 53.65% |
AVGO Broadcom Inc. | 21.29% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between ALSMY and AVGO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ALSMY:
$8.91B
AVGO:
$2.04T
ALSMY:
$0.09
AVGO:
$6.01
ALSMY:
20.97
AVGO:
69.71
ALSMY:
33.48
AVGO:
0.87
ALSMY:
0.27
AVGO:
27.08
ALSMY:
0.84
AVGO:
23.29
ALSMY:
$32.94B
AVGO:
$75.47B
ALSMY:
$4.26B
AVGO:
$50.53B
ALSMY:
$2.03B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSMY vs. AVGO — Ранг доходности на риск
ALSMY
AVGO
Сравнение ALSMY c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alstom PK (ALSMY) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSMY | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.17 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 5.19 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSMY | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.39 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 1.34 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 1.07 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 1.10 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок ALSMY и AVGO
Максимальная просадка ALSMY за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMY и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSMY | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -48.30% | -32.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.62% | -28.67% | -17.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.55% | -41.15% | -21.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | -41.15% | -37.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.51% | -48.30% | -32.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.78% | -13.01% | -51.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.19% | -7.97% | -39.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.78% | 11.94% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSMY и AVGO
Текущая волатильность для Alstom PK (ALSMY) составляет 8.79%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что ALSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSMY | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 18.29% | -9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 33.56% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.01% | 44.74% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.76% | 43.15% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.13% | 39.38% | +0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSMY и AVGO
ALSMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMY Alstom PK | 0.00% | 0.00% | 4.37% | 2.13% | 1.05% | 0.85% | 8.56% | 13.32% | 1.01% | 1.42% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.59% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSMY и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alstom PK и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALSMY и AVGO
ALSMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alstom PK сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
ALSMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alstom PK сообщила об операционной прибыли в 607.26M при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
ALSMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alstom PK сообщила о чистой прибыли в 105.43M при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALSMY and AVGO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (18.29%) compared to ALSMY (8.79%). In terms of maximum drawdown, ALSMY dropped -80.51% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSMY и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор