Сравнение ALSMY с AUR
ALSMY (Alstom PK) and AUR (Aurora Innovation, Inc.) are both stocks. ALSMY operates in Railroads (Industrials), while AUR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, ALSMY returned -17.68%/yr vs -7.09%/yr for AUR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALSMY и AUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALSMY показывает доходность -33.68%, что значительно ниже, чем у AUR с доходностью 78.12%.
ALSMY
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -33.68%
- 6 месяцев
- -23.11%
- 1 год
- -11.06%
- 3 года*
- -10.03%
- 5 лет*
- -17.68%
- 10 лет*
- 0.74%
AUR
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 78.12%
- 6 месяцев
- 49.67%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 65.83%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALSMY и AUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMY Alstom PK | -33.68% | 34.10% | 77.98% | -45.29% | -31.06% | -37.47% |
AUR Aurora Innovation, Inc. | 78.12% | -39.05% | 44.16% | 261.16% | -89.25% | 12.60% |
Correlation
The correlation between ALSMY and AUR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ALSMY:
$8.91B
AUR:
$13.32B
ALSMY:
$0.09
AUR:
-$0.44
ALSMY:
0.27
AUR:
3.23K
ALSMY:
0.84
AUR:
6.78
ALSMY:
$32.94B
AUR:
$4.00M
ALSMY:
$4.26B
AUR:
$163.00M
ALSMY:
$2.03B
AUR:
-$882.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSMY vs. AUR — Ранг доходности на риск
ALSMY
AUR
Сравнение ALSMY c AUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alstom PK (ALSMY) и Aurora Innovation, Inc. (AUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSMY | AUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.42 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 0.71 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSMY | AUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.29 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.08 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.08 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ALSMY и AUR
Максимальная просадка ALSMY за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки AUR в -93.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMY и AUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSMY | AUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -93.34% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.62% | -42.53% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.55% | -63.00% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | -93.34% | +14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.78% | -60.02% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.19% | -67.46% | +20.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.78% | 24.96% | -6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSMY и AUR
Текущая волатильность для Alstom PK (ALSMY) составляет 8.79%, в то время как у Aurora Innovation, Inc. (AUR) волатильность равна 25.68%. Это указывает на то, что ALSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSMY | AUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 25.68% | -16.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 49.78% | -14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.01% | 61.75% | -19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.76% | 90.59% | -42.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.13% | 89.95% | -49.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSMY и AUR
Ни ALSMY, ни AUR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMY Alstom PK | 0.00% | 0.00% | 4.37% | 2.13% | 1.05% | 0.85% | 8.56% | 13.32% | 1.01% | 1.42% |
AUR Aurora Innovation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSMY и AUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alstom PK и Aurora Innovation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALSMY and AUR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUR has higher volatility (25.68%) compared to ALSMY (8.79%). In terms of maximum drawdown, ALSMY dropped -80.51% vs AUR's -93.34%.
AUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSMY и AUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор