Сравнение ALSMY с AMBA
ALSMY (Alstom PK) and AMBA (Ambarella, Inc.) are both stocks. ALSMY operates in Railroads (Industrials), while AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ALSMY returned 1.09%/yr vs 3.40%/yr for AMBA. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ALSMY и AMBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALSMY показывает доходность -36.08%, что значительно ниже, чем у AMBA с доходностью 15.54%. За последние 10 лет акции ALSMY уступали акциям AMBA по среднегодовой доходности: 1.09% против 3.40% соответственно.
ALSMY
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- -42.77%
- С начала года
- -36.08%
- 1 год
- -18.78%
- 3 года*
- -11.81%
- 5 лет*
- -13.35%
- 10 лет*
- 1.09%
- Всё время*
- -5.84%
AMBA
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 34.73%
- С начала года
- 15.54%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- 3.40%
- Всё время*
- 19.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ALSMY Alstom PK | $2.94M | $2.80M | $3.94M |
AMBA Ambarella, Inc. | $208.72M | $152.63M | $142.52M |
Сравнение доходности по годам ALSMY и AMBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMY Alstom PK | -36.08% | 34.10% | 77.98% | -45.29% | -31.06% | -38.24% | 32.55% | 34.38% | -0.45% | 53.65% |
AMBA Ambarella, Inc. | 15.54% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
Correlation
The correlation between ALSMY and AMBA is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ALSMY:
$8.60B
AMBA:
$3.59B
ALSMY:
€0.09
AMBA:
-$1.62
ALSMY:
0.23
AMBA:
8.71
ALSMY:
0.70
AMBA:
5.89
ALSMY:
€32.94B
AMBA:
$405.19M
ALSMY:
€4.26B
AMBA:
$238.32M
ALSMY:
€2.03B
AMBA:
-$69.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSMY vs. AMBA — Ранг доходности на риск
ALSMY
AMBA
Сравнение ALSMY c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alstom PK (ALSMY) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALSMY | AMBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.60 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 1.14 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALSMY и AMBA
Максимальная просадка ALSMY за все время составила -80.51%, примерно равная максимальной просадке AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMY и AMBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSMY | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -81.65% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -49.06% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.35% | -51.41% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.31% | -81.65% | +8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.51% | -81.65% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.06% | -62.25% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.38% | -48.61% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.29% | 25.48% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSMY и AMBA
Текущая волатильность для Alstom PK (ALSMY) составляет 8.66%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 25.33%. Это указывает на то, что ALSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSMY | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 25.33% | -16.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.62% | 60.67% | -26.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 76.23% | -35.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.68% | 65.87% | -18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.89% | 58.35% | -18.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSMY и AMBA
Ни ALSMY, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMY Alstom PK | 0.00% | 0.00% | 4.37% | 2.13% | 1.05% | 0.85% | 8.56% | 13.32% | 1.01% | 1.42% |
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSMY и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alstom PK и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALSMY и AMBA
ALSMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alstom PK сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
ALSMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alstom PK сообщила об операционной прибыли в 607.26M при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
ALSMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alstom PK сообщила о чистой прибыли в 105.43M при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALSMY and AMBA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (25.33%) compared to ALSMY (8.66%). In terms of maximum drawdown, ALSMY dropped -80.51% vs AMBA's -81.65%.
AMBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSMY и AMBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор