Сравнение ALSMY с AMBA
ALSMY (Alstom PK) and AMBA (Ambarella, Inc.) are both stocks. ALSMY operates in Railroads (Industrials), while AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ALSMY returned 1.63%/yr vs 2.66%/yr for AMBA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALSMY и AMBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALSMY показывает доходность -40.21%, что значительно ниже, чем у AMBA с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции ALSMY уступали акциям AMBA по среднегодовой доходности: 1.63% против 2.66% соответственно.
ALSMY
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -40.21%
- 6 месяцев
- -40.00%
- 1 год
- -22.32%
- 3 года*
- -13.89%
- 5 лет*
- -18.09%
- 10 лет*
- 1.63%
AMBA
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- -9.20%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам ALSMY и AMBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMY Alstom PK | -40.21% | 34.10% | 77.98% | -45.29% | -31.06% | -38.24% | 32.55% | 34.38% | -0.45% | 53.65% |
AMBA Ambarella, Inc. | -9.50% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
Correlation
The correlation between ALSMY and AMBA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.21 |
The correlation between ALSMY and AMBA shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALSMY:
$8.03B
AMBA:
$2.80B
ALSMY:
€0.09
AMBA:
-$1.62
ALSMY:
0.22
AMBA:
6.79
ALSMY:
0.66
AMBA:
4.61
ALSMY:
€32.94B
AMBA:
$405.19M
ALSMY:
€4.26B
AMBA:
$238.32M
ALSMY:
€2.03B
AMBA:
-$69.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSMY vs. AMBA — Ранг доходности на риск
ALSMY
AMBA
Сравнение ALSMY c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alstom PK (ALSMY) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALSMY | AMBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.02 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.05 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALSMY и AMBA
Максимальная просадка ALSMY за все время составила -80.51%, примерно равная максимальной просадке AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMY и AMBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSMY | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -81.65% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.34% | -49.06% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.55% | -53.19% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.41% | -81.65% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.51% | -81.65% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.25% | -70.43% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.24% | -48.47% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.93% | 24.26% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSMY и AMBA
Текущая волатильность для Alstom PK (ALSMY) составляет 3.43%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 33.16%. Это указывает на то, что ALSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSMY | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 33.16% | -29.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.65% | 50.08% | -15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 65.12% | -24.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | 63.41% | -15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.93% | 56.90% | -16.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSMY и AMBA
Ни ALSMY, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMY Alstom PK | 0.00% | 0.00% | 4.37% | 2.13% | 1.05% | 0.85% | 8.56% | 13.32% | 1.01% | 1.42% |
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSMY и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alstom PK и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALSMY и AMBA
ALSMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alstom PK сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
ALSMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alstom PK сообщила об операционной прибыли в 607.26M при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
ALSMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alstom PK сообщила о чистой прибыли в 105.43M при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALSMY and AMBA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (33.16%) compared to ALSMY (3.43%). In terms of maximum drawdown, ALSMY dropped -80.51% vs AMBA's -81.65%.
AMBA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSMY и AMBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор