Сравнение ALSMY с ADYEY
ALSMY (Alstom PK) and ADYEY (Adyen NV) are both stocks. ALSMY operates in Railroads (Industrials), while ADYEY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ALSMY returned -14.25%/yr vs -17.91%/yr for ADYEY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALSMY и ADYEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALSMY показывает доходность -39.18%, а ADYEY немного ниже – -39.70%.
ALSMY
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- -40.40%
- С начала года
- -39.18%
- 1 год
- -21.68%
- 3 года*
- -14.06%
- 5 лет*
- -14.25%
- 10 лет*
- 0.49%
ADYEY
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -40.70%
- С начала года
- -39.70%
- 1 год
- -46.05%
- 3 года*
- -17.91%
- 5 лет*
- -17.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALSMY и ADYEY
Correlation
The correlation between ALSMY and ADYEY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2019 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ALSMY:
$8.19B
ADYEY:
$30.37B
ALSMY:
€0.09
ADYEY:
€0.63
ALSMY:
16.80
ADYEY:
13.41
ALSMY:
26.82
ADYEY:
0.63
ALSMY:
0.22
ADYEY:
5.61
ALSMY:
0.67
ADYEY:
5.03
ALSMY:
€32.94B
ADYEY:
€4.74B
ALSMY:
€4.26B
ADYEY:
€3.83B
ALSMY:
€2.03B
ADYEY:
€2.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSMY vs. ADYEY — Ранг доходности на риск
ALSMY
ADYEY
Сравнение ALSMY c ADYEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alstom PK (ALSMY) и Adyen NV (ADYEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALSMY | ADYEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.79 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.91 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.57 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALSMY и ADYEY
Максимальная просадка ALSMY за все время составила -80.51%, примерно равная максимальной просадке ADYEY в -79.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMY и ADYEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSMY | ADYEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -79.84% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -50.66% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.55% | -64.34% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.31% | -79.84% | +6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.70% | -70.59% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.31% | -38.96% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.99% | 29.39% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSMY и ADYEY
Текущая волатильность для Alstom PK (ALSMY) составляет 8.67%, в то время как у Adyen NV (ADYEY) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что ALSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADYEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSMY | ADYEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 13.21% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 37.95% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.05% | 42.54% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 52.76% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | 50.62% | -10.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSMY и ADYEY
Ни ALSMY, ни ADYEY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSMY и ADYEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alstom PK и Adyen NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALSMY и ADYEY
ALSMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alstom PK сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
ADYEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adyen NV сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
ALSMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alstom PK сообщила об операционной прибыли в 607.26M при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
ADYEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adyen NV сообщила об операционной прибыли в 622.48M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.
ALSMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alstom PK сообщила о чистой прибыли в 105.43M при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
ADYEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adyen NV сообщила о чистой прибыли в 577.26M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALSMY and ADYEY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADYEY has higher volatility (13.21%) compared to ALSMY (8.67%). In terms of maximum drawdown, ALSMY dropped -80.51% vs ADYEY's -79.84%.
ALSMY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSMY и ADYEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор