Сравнение ALSMY с ADYEY
ALSMY (Alstom PK) and ADYEY (Adyen NV) are both stocks. ALSMY operates in Railroads (Industrials), while ADYEY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ALSMY returned -18.09%/yr vs -17.25%/yr for ADYEY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALSMY и ADYEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALSMY показывает доходность -40.21%, а ADYEY немного ниже – -41.83%.
ALSMY
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -40.21%
- 6 месяцев
- -40.00%
- 1 год
- -22.32%
- 3 года*
- -13.89%
- 5 лет*
- -18.09%
- 10 лет*
- 1.63%
ADYEY
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -17.57%
- С начала года
- -41.83%
- 6 месяцев
- -42.26%
- 1 год
- -49.40%
- 3 года*
- -17.86%
- 5 лет*
- -17.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALSMY и ADYEY
Correlation
The correlation between ALSMY and ADYEY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2019 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ALSMY:
$8.03B
ADYEY:
$29.37B
ALSMY:
€0.09
ADYEY:
€0.63
ALSMY:
16.63
ADYEY:
13.02
ALSMY:
26.55
ADYEY:
0.61
ALSMY:
0.22
ADYEY:
5.45
ALSMY:
0.66
ADYEY:
4.89
ALSMY:
€32.94B
ADYEY:
€4.74B
ALSMY:
€4.26B
ADYEY:
€3.83B
ALSMY:
€2.03B
ADYEY:
€2.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSMY vs. ADYEY — Ранг доходности на риск
ALSMY
ADYEY
Сравнение ALSMY c ADYEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alstom PK (ALSMY) и Adyen NV (ADYEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALSMY | ADYEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.77 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.97 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.79 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALSMY и ADYEY
Максимальная просадка ALSMY за все время составила -80.51%, примерно равная максимальной просадке ADYEY в -79.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMY и ADYEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSMY | ADYEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -79.84% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.34% | -51.08% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.55% | -64.34% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.41% | -79.84% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.25% | -71.62% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.24% | -38.70% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.93% | 27.61% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSMY и ADYEY
Текущая волатильность для Alstom PK (ALSMY) составляет 3.43%, в то время как у Adyen NV (ADYEY) волатильность равна 17.84%. Это указывает на то, что ALSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADYEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSMY | ADYEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 17.84% | -14.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.65% | 37.17% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 41.83% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | 52.64% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.93% | 50.70% | -10.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSMY и ADYEY
Ни ALSMY, ни ADYEY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSMY и ADYEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alstom PK и Adyen NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALSMY и ADYEY
ALSMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alstom PK сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
ADYEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
ALSMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alstom PK сообщила об операционной прибыли в 607.26M при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
ADYEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила об операционной прибыли в 622.48M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.
ALSMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alstom PK сообщила о чистой прибыли в 105.43M при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
ADYEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о чистой прибыли в 577.26M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALSMY and ADYEY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADYEY has higher volatility (17.84%) compared to ALSMY (3.43%). In terms of maximum drawdown, ALSMY dropped -80.51% vs ADYEY's -79.84%.
ALSMY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSMY и ADYEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор