PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSMY с ADYEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALSMY с ADYEY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALSMY (Alstom PK) and ADYEY (Adyen NV) are both stocks. ALSMY operates in Railroads (Industrials), while ADYEY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ALSMY returned -17.68%/yr vs -14.44%/yr for ADYEY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALSMY и ADYEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alstom PK (ALSMY) и Adyen NV (ADYEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALSMY показывает доходность -33.68%, а ADYEY немного ниже – -35.13%.

ALSMY

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-33.68%
6 месяцев
-23.11%
1 год
-11.06%
3 года*
-10.03%
5 лет*
-17.68%
10 лет*
0.74%

ADYEY

1 день
5.93%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-35.13%
6 месяцев
-32.77%
1 год
-45.87%
3 года*
-14.92%
5 лет*
-14.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALSMY и ADYEY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ALSMY
Alstom PK		-33.68%34.10%77.98%-45.29%-31.06%-38.24%32.55%16.67%
ADYEY
Adyen NV		-35.13%8.94%13.82%-6.67%-47.57%13.45%181.82%30.36%

Correlation

The correlation between ALSMY and ADYEY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2019 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALSMY:

$8.91B

ADYEY:

$32.75B

EPS

ALSMY:

$0.09

ADYEY:

$0.63

Коэффициент P/E

ALSMY:

20.97

ADYEY:

16.51

Коэффициент PEG

ALSMY:

33.48

ADYEY:

0.78

Коэффициент P/S

ALSMY:

0.27

ADYEY:

6.91

Коэффициент P/B

ALSMY:

0.84

ADYEY:

6.20

Общая выручка (12 мес.)

ALSMY:

$32.94B

ADYEY:

$4.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALSMY:

$4.26B

ADYEY:

$3.83B

EBITDA (12 мес.)

ALSMY:

$2.03B

ADYEY:

$2.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alstom PK

Adyen NV

Часто сравнивают с ALSMY:
ALSMY с ^GSPCALSMY с ANGPYALSMY с AIQALSMY с BKRALSMY с AMBAALSMY с AURALSMY с AVGO
Часто сравнивают с ADYEY:
ADYEY с NVOADYEY с SPYADYEY с VADYEY с URTHADYEY с PYPLADYEY с SCHGADYEY с ^GSPC

Доходность на риск

ALSMY vs. ADYEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSMY
Ранг доходности на риск ALSMY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ADYEY
Ранг доходности на риск ADYEY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADYEY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADYEY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADYEY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADYEY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADYEY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSMY c ADYEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alstom PK (ALSMY) и Adyen NV (ADYEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSMYADYEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-1.14

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
-1.64

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.78

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.90

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

-1.57

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSMY vs. ADYEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSMY на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа ADYEY равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSMY и ADYEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSMYADYEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-1.14

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.28

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.15

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ALSMY и ADYEY

Максимальная просадка ALSMY за все время составила -80.51%, примерно равная максимальной просадке ADYEY в -79.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMY и ADYEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALSMYADYEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.51%

-79.84%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.62%

-51.00%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.55%

-64.34%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.08%

-79.84%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.78%

-68.36%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.19%

-38.45%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.78%

29.23%

-10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSMY и ADYEY

Текущая волатильность для Alstom PK (ALSMY) составляет 8.79%, в то время как у Adyen NV (ADYEY) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что ALSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADYEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALSMYADYEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

12.42%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.49%

34.57%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.01%

40.22%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.76%

52.28%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

50.59%

-10.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSMY и ADYEY

Ни ALSMY, ни ADYEY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ADYEY
Adyen NV		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALSMY
Alstom PK		0.00%0.00%4.37%2.13%1.05%0.85%8.56%13.32%1.01%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALSMY и ADYEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alstom PK и Adyen NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.25B
1.41B
(ALSMY) Общая выручка
(ADYEY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALSMY и ADYEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alstom PK и Adyen NV.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
14.1%
78.8%
Активы портфеля
ALSMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alstom PK сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

ADYEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

ALSMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alstom PK сообщила об операционной прибыли в 607.26M при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

ADYEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила об операционной прибыли в 622.48M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

ALSMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alstom PK сообщила о чистой прибыли в 105.43M при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

ADYEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adyen NV сообщила о чистой прибыли в 577.26M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.

Часто задаваемые вопросы

ALSMY and ADYEY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADYEY has higher volatility (12.42%) compared to ALSMY (8.79%). In terms of maximum drawdown, ALSMY dropped -80.51% vs ADYEY's -79.84%.

ALSMY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALSMY и ADYEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор