Сравнение ALSMY с AIQ
ALSMY (Alstom PK) is a stock, while AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Over the past 5 years, ALSMY returned -14.25%/yr vs 14.77%/yr for AIQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALSMY и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALSMY показывает доходность -39.18%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 16.62%.
ALSMY
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- -40.40%
- С начала года
- -39.18%
- 1 год
- -21.68%
- 3 года*
- -14.06%
- 5 лет*
- -14.25%
- 10 лет*
- 0.49%
AIQ
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -8.25%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 16.62%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALSMY и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMY Alstom PK | -39.18% | 34.10% | 77.98% | -45.29% | -31.06% | -38.24% | 32.55% | 34.38% | -11.70% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 16.62% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.05% |
Correlation
The correlation between ALSMY and AIQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSMY vs. AIQ — Ранг доходности на риск
ALSMY
AIQ
Сравнение ALSMY c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alstom PK (ALSMY) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALSMY | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.13 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 6.08 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALSMY и AIQ
Максимальная просадка ALSMY за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMY и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSMY | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -44.66% | -35.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -16.47% | -35.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.55% | -26.35% | -36.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.31% | -44.66% | -28.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.70% | -15.44% | -52.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.31% | -9.79% | -37.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.99% | 5.77% | +19.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSMY и AIQ
Текущая волатильность для Alstom PK (ALSMY) составляет 8.67%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что ALSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSMY | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 11.47% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 24.11% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.05% | 27.70% | +13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 26.27% | +21.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | 25.92% | +13.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSMY и AIQ
ALSMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.08% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% |
ALSMY Alstom PK | 0.00% | 0.00% | 4.37% | 2.13% | 1.05% | 0.85% | 8.56% | 13.32% | 1.01% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
ALSMY and AIQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIQ has higher volatility (11.47%) compared to ALSMY (8.67%). In terms of maximum drawdown, ALSMY dropped -80.51% vs AIQ's -44.66%.
AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSMY и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор