Сравнение ALSMY с AIQ
ALSMY (Alstom PK) is a stock, while AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Over the past 5 years, ALSMY returned -17.68%/yr vs 18.69%/yr for AIQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALSMY и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALSMY показывает доходность -33.68%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.
ALSMY
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -33.68%
- 6 месяцев
- -23.11%
- 1 год
- -11.06%
- 3 года*
- -10.03%
- 5 лет*
- -17.68%
- 10 лет*
- 0.74%
AIQ
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 33.72%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 36.88%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALSMY и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMY Alstom PK | -33.68% | 34.10% | 77.98% | -45.29% | -31.06% | -38.24% | 32.55% | 34.38% | -12.65% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 33.84% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
Correlation
The correlation between ALSMY and AIQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSMY vs. AIQ — Ранг доходности на риск
ALSMY
AIQ
Сравнение ALSMY c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alstom PK (ALSMY) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSMY | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.46 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.96 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 13.69 | -14.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSMY | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.83 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.74 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.83 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок ALSMY и AIQ
Максимальная просадка ALSMY за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMY и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSMY | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -44.66% | -35.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.62% | -16.47% | -30.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.55% | -26.35% | -36.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | -44.66% | -34.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.78% | -2.95% | -61.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.19% | -9.79% | -37.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.78% | 4.76% | +14.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSMY и AIQ
Alstom PK (ALSMY) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеют волатильность 8.79% и 8.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSMY | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 8.82% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 18.55% | +16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.01% | 23.11% | +18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.76% | 25.34% | +22.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.13% | 25.50% | +14.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSMY и AIQ
ALSMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.14% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% |
ALSMY Alstom PK | 0.00% | 0.00% | 4.37% | 2.13% | 1.05% | 0.85% | 8.56% | 13.32% | 1.01% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
ALSMY and AIQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIQ has higher volatility (8.82%) compared to ALSMY (8.79%). In terms of maximum drawdown, ALSMY dropped -80.51% vs AIQ's -44.66%.
AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSMY и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор