Сравнение ALSMY с ANGPY
ALSMY (Alstom PK) and ANGPY (Anglo American Platinum ADR) are both stocks. ALSMY operates in Railroads (Industrials), while ANGPY operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, ALSMY returned 0.74%/yr vs 15.69%/yr for ANGPY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALSMY и ANGPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALSMY показывает доходность -33.68%, что значительно ниже, чем у ANGPY с доходностью -14.77%. За последние 10 лет акции ALSMY уступали акциям ANGPY по среднегодовой доходности: 0.74% против 15.69% соответственно.
ALSMY
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -33.68%
- 6 месяцев
- -23.11%
- 1 год
- -11.06%
- 3 года*
- -10.03%
- 5 лет*
- -17.68%
- 10 лет*
- 0.74%
ANGPY
- 1 день
- -12.16%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 74.84%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- -4.80%
- 10 лет*
- 15.69%
Сравнение доходности по годам ALSMY и ANGPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMY Alstom PK | -33.68% | 34.10% | 77.98% | -45.29% | -31.06% | -38.24% | 32.55% | 34.38% | -0.45% | 53.65% |
ANGPY Anglo American Platinum ADR | -14.77% | 202.15% | -40.10% | -34.38% | -19.08% | 30.87% | 6.85% | 163.52% | 31.10% | 49.21% |
Correlation
The correlation between ALSMY and ANGPY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ALSMY:
$8.91B
ANGPY:
$18.27B
ALSMY:
$0.09
ANGPY:
$13.76
ALSMY:
20.97
ANGPY:
0.84
ALSMY:
0.27
ANGPY:
0.08
ALSMY:
0.84
ANGPY:
0.19
ALSMY:
$32.94B
ANGPY:
$221.81B
ALSMY:
$4.26B
ANGPY:
$45.66B
ALSMY:
$2.03B
ANGPY:
$50.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSMY vs. ANGPY — Ранг доходности на риск
ALSMY
ANGPY
Сравнение ALSMY c ANGPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alstom PK (ALSMY) и Anglo American Platinum ADR (ANGPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSMY | ANGPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.94 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 4.78 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSMY | ANGPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.09 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.08 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.28 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.32 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ALSMY и ANGPY
Максимальная просадка ALSMY за все время составила -80.51%, примерно равная максимальной просадке ANGPY в -78.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMY и ANGPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSMY | ANGPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -78.47% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.62% | -38.69% | -7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.55% | -47.76% | -14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | -78.47% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.51% | -78.47% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.78% | -43.33% | -21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.19% | -35.16% | -12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.78% | 15.71% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSMY и ANGPY
Текущая волатильность для Alstom PK (ALSMY) составляет 8.79%, в то время как у Anglo American Platinum ADR (ANGPY) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что ALSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSMY | ANGPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 19.53% | -10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 54.43% | -18.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.01% | 69.39% | -27.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.76% | 58.54% | -10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.13% | 57.03% | -16.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSMY и ANGPY
ALSMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANGPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMY Alstom PK | 0.00% | 0.00% | 4.37% | 2.13% | 1.05% | 0.85% | 8.56% | 13.32% | 1.01% | 1.42% |
ANGPY Anglo American Platinum ADR | 3.78% | 3.87% | 3.40% | 4.85% | 15.62% | 10.20% | 2.91% | 0.99% | 1.11% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSMY и ANGPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alstom PK и Anglo American Platinum ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALSMY и ANGPY
ALSMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alstom PK сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
ANGPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo American Platinum ADR сообщила о валовой прибыли в 22.33B при выручке в 70.49B, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
ALSMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alstom PK сообщила об операционной прибыли в 607.26M при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
ANGPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo American Platinum ADR сообщила об операционной прибыли в 21.10B при выручке в 70.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
ALSMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alstom PK сообщила о чистой прибыли в 105.43M при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
ANGPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo American Platinum ADR сообщила о чистой прибыли в 14.13B при выручке в 70.49B, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALSMY and ANGPY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANGPY has higher volatility (19.53%) compared to ALSMY (8.79%). In terms of maximum drawdown, ALSMY dropped -80.51% vs ANGPY's -78.47%.
ANGPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSMY и ANGPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор