Сравнение ALSMY с ANGPY
ALSMY (Alstom PK) and ANGPY (Anglo American Platinum ADR) are both stocks. ALSMY operates in Railroads (Industrials), while ANGPY operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, ALSMY returned 1.09%/yr vs 15.48%/yr for ANGPY. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ALSMY и ANGPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALSMY показывает доходность -36.08%, что значительно ниже, чем у ANGPY с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции ALSMY уступали акциям ANGPY по среднегодовой доходности: 1.09% против 15.48% соответственно.
ALSMY
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- -42.77%
- С начала года
- -36.08%
- 1 год
- -18.78%
- 3 года*
- -11.81%
- 5 лет*
- -13.35%
- 10 лет*
- 1.09%
- Всё время*
- -5.84%
ANGPY
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 15.81%
- 6 месяцев
- -2.73%
- С начала года
- 2.97%
- 1 год
- 86.69%
- 3 года*
- 31.75%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 15.48%
- Всё время*
- 19.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ALSMY Alstom PK | $2.94M | $2.80M | $3.94M |
| $1.62M | $1.86M | $1.98M |
Сравнение доходности по годам ALSMY и ANGPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMY Alstom PK | -36.08% | 34.10% | 77.98% | -45.29% | -31.06% | -38.24% | 32.55% | 34.38% | -0.45% | 53.65% |
ANGPY Anglo American Platinum ADR | 2.97% | 202.15% | -40.10% | -34.38% | -19.08% | 30.87% | 6.85% | 163.52% | 31.10% | 49.21% |
Correlation
The correlation between ALSMY and ANGPY is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2016 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ALSMY:
$8.60B
ANGPY:
$21.97B
ALSMY:
€0.09
ANGPY:
ZAR 23.28
ALSMY:
17.48
ANGPY:
9.80
ALSMY:
0.23
ANGPY:
1.44
ALSMY:
0.70
ANGPY:
3.35
ALSMY:
€32.94B
ANGPY:
ZAR 250.65B
ALSMY:
€4.26B
ANGPY:
ZAR 64.89B
ALSMY:
€2.03B
ANGPY:
ZAR 70.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSMY vs. ANGPY — Ранг доходности на риск
ALSMY
ANGPY
Сравнение ALSMY c ANGPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alstom PK (ALSMY) и Anglo American Platinum ADR (ANGPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALSMY | ANGPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.02 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 4.06 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALSMY и ANGPY
Максимальная просадка ALSMY за все время составила -80.51%, примерно равная максимальной просадке ANGPY в -78.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMY и ANGPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSMY | ANGPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -78.47% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -43.04% | -9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.35% | -43.04% | -17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.31% | -78.47% | +5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.51% | -78.47% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.06% | -31.53% | -34.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.38% | -35.26% | -12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.29% | 21.42% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSMY и ANGPY
Текущая волатильность для Alstom PK (ALSMY) составляет 8.66%, в то время как у Anglo American Platinum ADR (ANGPY) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что ALSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSMY | ANGPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 17.36% | -8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.62% | 52.73% | -18.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 69.59% | -29.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.68% | 59.37% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.89% | 57.16% | -17.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSMY и ANGPY
ALSMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANGPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMY Alstom PK | 0.00% | 0.00% | 4.37% | 2.13% | 1.05% | 0.85% | 8.56% | 13.32% | 1.01% | 1.42% |
ANGPY Anglo American Platinum ADR | 3.12% | 3.87% | 3.40% | 4.85% | 15.62% | 10.20% | 2.91% | 0.99% | 1.11% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALSMY и ANGPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alstom PK и Anglo American Platinum ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALSMY и ANGPY
ALSMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alstom PK сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
ANGPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Anglo American Platinum ADR сообщила о валовой прибыли в 30.59B при выручке в 81.05B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
ALSMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alstom PK сообщила об операционной прибыли в 607.26M при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
ANGPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Anglo American Platinum ADR сообщила об операционной прибыли в 29.86B при выручке в 81.05B, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
ALSMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alstom PK сообщила о чистой прибыли в 105.43M при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
ANGPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Anglo American Platinum ADR сообщила о чистой прибыли в 21.41B при выручке в 81.05B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
ALSMY and ANGPY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANGPY has higher volatility (17.36%) compared to ALSMY (8.66%). In terms of maximum drawdown, ALSMY dropped -80.51% vs ANGPY's -78.47%.
ANGPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSMY и ANGPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор