PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSMY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSMY с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALSMY (Alstom PK) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALSMY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alstom PK (ALSMY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALSMY показывает доходность -33.68%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.

ALSMY

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-33.68%
6 месяцев
-23.11%
1 год
-11.06%
3 года*
-10.03%
5 лет*
-17.68%
10 лет*
0.74%

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALSMY и ^GSPC

2026 (YTD)2025
ALSMY
Alstom PK		-33.68%38.57%
^GSPC
S&P 500 Index		7.86%14.08%

Correlation

The correlation between ALSMY and ^GSPC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alstom PK

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ALSMY:
ALSMY с ANGPYALSMY с AIQALSMY с BKRALSMY с AMBAALSMY с AURALSMY с AVGOALSMY с ADYEY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

ALSMY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSMY
Ранг доходности на риск ALSMY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSMY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alstom PK (ALSMY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSMY^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSMY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSMY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

1.91

-2.06

Просадки

Сравнение просадок ALSMY и ^GSPC

Максимальная просадка ALSMY за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMY и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALSMY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.51%

-9.10%

-71.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.62%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.78%

-2.97%

-61.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.19%

-1.13%

-46.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ALSMY и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALSMY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.01%

12.19%

+29.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.76%

12.19%

+35.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

12.19%

+27.94%

Часто задаваемые вопросы

ALSMY and ^GSPC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALSMY и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор