PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSMY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSMY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alstom PK (ALSMY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ALSMY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alstom PK (ALSMY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSMY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALSMY
Alstom PK		-2.75%34.10%77.98%-45.29%-31.06%-38.24%32.55%34.38%-0.45%53.65%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ALSMY показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции ALSMY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.23% против 12.29% соответственно.

ALSMY

1 день
0.71%
1 месяц
-10.16%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
8.85%
1 год
32.86%
3 года*
4.28%
5 лет*
-9.62%
10 лет*
5.23%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alstom PK

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ALSMY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSMY
Ранг доходности на риск ALSMY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSMY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alstom PK (ALSMY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSMY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.88

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.37

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

6.43

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSMY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSMY на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSMY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSMY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.62

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.46

-0.55

Корреляция

Корреляция между ALSMY и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ALSMY и ^GSPC

Максимальная просадка ALSMY за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ALSMY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.51%

-56.78%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.07%

-9.10%

-16.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.74%

-25.43%

-54.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.51%

-33.92%

-46.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.36%

-5.67%

-42.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.04%

-10.75%

-36.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.68%

2.62%

+7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSMY и ^GSPC

Alstom PK (ALSMY) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ALSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALSMY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

5.29%

+9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.95%

9.55%

+15.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.56%

18.33%

+25.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.65%

16.90%

+29.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.44%

18.04%

+21.40%