Сравнение ALSMY с ^GSPC
ALSMY (Alstom PK) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ALSMY returned 0.49%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALSMY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALSMY показывает доходность -39.18%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции ALSMY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.49% против 13.27% соответственно.
ALSMY
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- -40.40%
- С начала года
- -39.18%
- 1 год
- -21.68%
- 3 года*
- -14.06%
- 5 лет*
- -14.25%
- 10 лет*
- 0.49%
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам ALSMY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMY Alstom PK | -39.18% | 34.10% | 77.98% | -45.29% | -31.06% | -38.24% | 32.55% | 34.38% | -0.45% | 53.65% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between ALSMY and ^GSPC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSMY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ALSMY
^GSPC
Сравнение ALSMY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alstom PK (ALSMY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALSMY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.24 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 9.71 | -10.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALSMY и ^GSPC
Максимальная просадка ALSMY за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSMY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -56.78% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -9.10% | -43.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.55% | -18.90% | -43.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.31% | -25.43% | -47.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.51% | -33.92% | -46.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.70% | -1.00% | -66.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.31% | -10.70% | -36.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.99% | 2.09% | +22.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSMY и ^GSPC
Alstom PK (ALSMY) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что ALSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSMY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 3.25% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 10.00% | +24.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.05% | 12.56% | +28.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 17.00% | +30.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | 18.05% | +21.81% |
Часто задаваемые вопросы
ALSMY and ^GSPC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALSMY has higher volatility (8.67%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, ALSMY dropped -80.51% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSMY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор