Сравнение ALSMY с ^GSPC
ALSMY (Alstom PK) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ALSMY returned 1.09%/yr vs 13.47%/yr for ^GSPC. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ALSMY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALSMY показывает доходность -36.08%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции ALSMY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.09% против 13.47% соответственно.
ALSMY
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- -42.77%
- С начала года
- -36.08%
- 1 год
- -18.78%
- 3 года*
- -11.81%
- 5 лет*
- -13.35%
- 10 лет*
- 1.09%
- Всё время*
- -5.84%
^GSPC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | $39.01T | $37.97T | $41.40T |
ALSMY Alstom PK | $2.94M | $2.80M | $3.94M |
Сравнение доходности по годам ALSMY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMY Alstom PK | -36.08% | 34.10% | 77.98% | -45.29% | -31.06% | -38.24% | 32.55% | 34.38% | -0.45% | 53.65% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.83% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between ALSMY and ^GSPC is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSMY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ALSMY
^GSPC
Сравнение ALSMY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alstom PK (ALSMY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALSMY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.50 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 10.58 | -11.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALSMY и ^GSPC
Максимальная просадка ALSMY за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSMY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -56.78% | -23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.33% | -9.10% | -43.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.35% | -18.90% | -41.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.31% | -25.43% | -47.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.51% | -33.92% | -46.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.06% | -0.17% | -65.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.38% | -10.69% | -36.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.29% | 2.14% | +25.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSMY и ^GSPC
Alstom PK (ALSMY) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ALSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSMY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 4.09% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.62% | 10.29% | +24.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 12.87% | +27.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.68% | 17.04% | +30.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.89% | 18.08% | +21.81% |
Часто задаваемые вопросы
ALSMY and ^GSPC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALSMY has higher volatility (8.66%) compared to ^GSPC (4.09%). In terms of maximum drawdown, ALSMY dropped -80.51% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSMY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор