PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alstom PK (ALSMY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0212442075
СекторIndustrials
ОтрасльRailroads

Основные показатели

Рыночная капитализация$9.49B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$0.09
PEG коэффициент0.21
Общая выручка (12 мес.)$9.18B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.20B
EBITDA (12 мес.)$748.00M
Годовой диапазон$1.09 - $2.08

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alstom PK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
49.54%
10.51%
ALSMY (Alstom PK)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alstom PK показал доход в 66.29% с начала года и 58.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alstom PK составила -1.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года66.29%20.57%
1 месяц11.64%4.18%
6 месяцев49.52%10.51%
1 год58.62%35.06%
5 лет (среднегодовая)-9.64%14.29%
10 лет (среднегодовая)-1.33%11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALSMY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.20%4.62%14.31%4.26%22.75%-10.38%17.58%4.12%0.50%66.29%
202321.27%-0.10%-7.66%-7.85%9.28%8.64%3.79%-9.72%-13.58%-43.67%-7.94%8.46%-44.26%
2022-9.52%-19.93%-7.97%-5.87%22.13%-17.05%5.73%-12.45%-20.66%25.73%24.15%-4.84%-30.64%
2021-4.44%-7.93%-0.42%9.47%3.22%-10.54%-17.35%3.64%-11.40%-6.44%-0.53%0.20%-37.32%
202012.09%-8.02%-14.37%-2.22%2.86%10.50%20.08%-0.13%-10.61%-10.11%43.81%-4.63%29.68%
20190.12%7.81%-0.35%1.29%3.71%1.97%9.15%-1.52%-3.15%4.27%0.95%8.62%37.14%
20185.99%-4.50%7.06%1.18%3.77%-2.79%-1.31%-1.56%1.13%-2.06%0.23%-8.13%-2.00%
20172.21%-3.51%10.02%5.94%10.46%-0.43%3.20%-0.53%19.60%-4.50%1.92%0.48%51.83%
2016-12.61%-18.03%16.79%-0.16%-1.68%-7.72%6.17%7.27%0.19%1.36%1.08%1.84%-9.77%
20151.11%0.88%-6.91%1.82%-0.54%-9.25%4.27%4.84%-0.61%6.33%-6.07%-0.55%-5.85%
2014-22.18%-4.86%1.15%49.82%-3.32%-7.88%-1.29%-1.39%-3.58%1.67%0.81%-7.30%-10.91%
201311.68%-0.41%-7.74%0.76%-8.11%-13.38%7.00%4.03%1.51%4.52%-1.21%-0.87%-4.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALSMY среди акций на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALSMY, с текущим значением в 3939
ALSMY (Alstom PK)
Ранг коэф-та Шарпа ALSMY, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMY, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMY, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMY, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMY, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alstom PK (ALSMY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALSMY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALSMY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALSMY, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALSMY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALSMY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALSMY, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.01

Коэффициент Шарпа

Alstom PK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.01
2.80
ALSMY (Alstom PK)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alstom PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.09$0.03$0.02$0.03$0.00$0.62$0.04$0.03$0.00$0.00$0.00$0.11

Дивидендный доход

4.50%1.98%1.02%0.83%0.00%14.01%1.09%0.74%0.00%0.00%0.00%3.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alstom PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.5%
У Alstom PK дивидендная доходность составляет 4.50%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%177.6%
У Alstom PK коэффициент выплат составляет 177.58%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-61.57%
-0.20%
ALSMY (Alstom PK)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alstom PK показал максимальную просадку в 80.17%, зарегистрированную 13 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alstom PK составляет 61.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.17%4 дек. 2020 г.76113 дек. 2023 г.
-69.94%19 окт. 2009 г.154427 июн. 2016 г.99318 нояб. 2020 г.2537
-5.85%20 нояб. 2020 г.223 нояб. 2020 г.327 нояб. 2020 г.5
-5.81%18 сент. 2009 г.221 сент. 2009 г.122 сент. 2009 г.3
-5.1%28 сент. 2009 г.230 сент. 2009 г.116 окт. 2009 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alstom PK составляет 10.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.64%
3.37%
ALSMY (Alstom PK)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alstom PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Alstom PK.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию