Сравнение ALLY с UBSI
ALLY (Ally Financial Inc.) and UBSI (United Bankshares, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ALLY in Credit Services, UBSI in Banks - Regional. Over the past 10 years, ALLY returned 14.18%/yr vs 6.35%/yr for UBSI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALLY и UBSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLY показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у UBSI с доходностью 20.11%. За последние 10 лет акции ALLY превзошли акции UBSI по среднегодовой доходности: 14.18% против 6.35% соответственно.
ALLY
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 14.18%
UBSI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 30.99%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение доходности по годам ALLY и UBSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | 1.27% | 29.92% | 6.37% | 49.22% | -46.89% | 36.04% | 20.56% | 37.94% | -20.67% | 56.05% |
UBSI United Bankshares, Inc. | 20.11% | 6.50% | 4.26% | -3.17% | 16.06% | 16.34% | -11.68% | 28.84% | -7.08% | -22.13% |
Correlation
The correlation between ALLY and UBSI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2014 г. | 0.57 |
The correlation between ALLY and UBSI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALLY:
$4.45
UBSI:
$3.55
ALLY:
10.16
UBSI:
12.74
ALLY:
0.91
UBSI:
4.63
ALLY:
$15.65B
UBSI:
$1.39B
ALLY:
$7.65B
UBSI:
$929.90M
ALLY:
$2.77B
UBSI:
$483.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLY vs. UBSI — Ранг доходности на риск
ALLY
UBSI
Сравнение ALLY c UBSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и United Bankshares, Inc. (UBSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLY | UBSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.27 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 6.17 | -3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLY и UBSI
Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки UBSI в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и UBSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLY | UBSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -62.13% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -13.73% | -9.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.60% | -25.77% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.08% | -38.12% | -19.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.24% | -52.40% | -13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -0.79% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -13.76% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 5.03% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLY и UBSI
Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с United Bankshares, Inc. (UBSI) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLY | UBSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 6.30% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 15.99% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.82% | 23.50% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.51% | 28.71% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 32.43% | +7.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLY и UBSI
Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности UBSI в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | 2.65% | 2.65% | 3.33% | 3.44% | 4.91% | 1.85% | 2.13% | 2.23% | 2.47% | 1.37% | 0.84% | 0.00% |
UBSI United Bankshares, Inc. | 3.33% | 3.88% | 3.94% | 3.86% | 3.56% | 3.89% | 4.32% | 3.54% | 4.37% | 3.83% | 2.85% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLY и UBSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и United Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALLY and UBSI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLY has higher volatility (8.50%) compared to UBSI (6.30%). In terms of maximum drawdown, ALLY dropped -66.24% vs UBSI's -62.13%.
UBSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLY и UBSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор