Сравнение ALLT с DCTH
ALLT (Allot Communications Ltd) and DCTH (Delcath Systems, Inc.) are both stocks. ALLT operates in Software - Infrastructure (Technology), while DCTH operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, ALLT returned -17.72%/yr vs 0.89%/yr for DCTH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLT и DCTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLT показывает доходность -24.92%, что значительно ниже, чем у DCTH с доходностью 16.73%.
ALLT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- -24.92%
- 6 месяцев
- -18.09%
- 1 год
- -9.34%
- 3 года*
- 34.25%
- 5 лет*
- -17.72%
- 10 лет*
- 3.99%
DCTH
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- -23.14%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLT и DCTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLT Allot Communications Ltd | -24.92% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | 12.93% | 23.76% | 40.03% | 13.46% |
DCTH Delcath Systems, Inc. | 16.73% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -53.55% | -56.75% | -15.67% | -89.16% | -90.69% |
Correlation
The correlation between ALLT and DCTH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г. | 0.15 |
The correlation between ALLT and DCTH shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLT:
$368.21M
DCTH:
$424.69M
ALLT:
$0.13
DCTH:
$0.01
ALLT:
56.51
DCTH:
802.74
ALLT:
3.21
DCTH:
6.88
ALLT:
3.19
DCTH:
3.77
ALLT:
$105.27M
DCTH:
$65.45M
ALLT:
$74.41M
DCTH:
$77.75M
ALLT:
$10.81M
DCTH:
$222.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLT vs. DCTH — Ранг доходности на риск
ALLT
DCTH
Сравнение ALLT c DCTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allot Communications Ltd (ALLT) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLT | DCTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.49 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.71 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLT и DCTH
Максимальная просадка ALLT за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке DCTH в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLT и DCTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLT | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -99.96% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | -46.92% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.09% | -64.23% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.64% | -82.21% | -11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.67% | -99.81% | +26.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.05% | -96.42% | +31.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.93% | 32.50% | -7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLT и DCTH
Allot Communications Ltd (ALLT) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Delcath Systems, Inc. (DCTH) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что ALLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLT | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 13.55% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.77% | 32.37% | +20.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.72% | 49.83% | +15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.70% | 73.02% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.32% | 109.95% | -57.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLT и DCTH
Ни ALLT, ни DCTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLT и DCTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allot Communications Ltd и Delcath Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALLT and DCTH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLT has higher volatility (16.05%) compared to DCTH (13.55%). In terms of maximum drawdown, ALLT dropped -95.42% vs DCTH's -99.96%.
ALLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLT и DCTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор