Сравнение ALLE с ULTA
ALLE (Allegion plc) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 7.00%/yr for ULTA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и ULTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -22.69%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 8.36% против 7.00% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
ULTA
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -22.69%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам ALLE и ULTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.69% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
Correlation
The correlation between ALLE and ULTA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.60B
ULTA:
$20.56B
ALLE:
$7.33
ULTA:
$26.57
ALLE:
18.29
ULTA:
17.60
ALLE:
2.04
ULTA:
1.75
ALLE:
2.79
ULTA:
1.65
ALLE:
5.52
ULTA:
7.97
ALLE:
$4.16B
ULTA:
$12.71B
ALLE:
$1.87B
ULTA:
$5.00B
ALLE:
$965.50M
ULTA:
$1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. ULTA — Ранг доходности на риск
ALLE
ULTA
Сравнение ALLE c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | ULTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.03 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 0.08 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и ULTA
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и ULTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -87.89% | +44.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -34.56% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -44.56% | +14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -44.56% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -64.92% | +21.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -33.82% | +8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -20.81% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 14.13% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и ULTA
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 7.88%, в то время как у Ulta Beauty, Inc. (ULTA) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | ULTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 9.69% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 25.04% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 33.39% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 34.26% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 38.32% | -11.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и ULTA
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и ULTA
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and ULTA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTA has higher volatility (9.69%) compared to ALLE (7.88%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs ULTA's -87.89%.
ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и ULTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор