Сравнение ALLE с TRV
ALLE (Allegion plc) and TRV (The Travelers Companies, Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while TRV operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 12.87%/yr for TRV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и TRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у TRV с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям TRV по среднегодовой доходности: 8.36% против 12.87% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
TRV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам ALLE и TRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 5.79% | 22.38% | 28.76% | 3.93% | 22.42% | 13.96% | 5.31% | 17.00% | -9.64% | 13.36% |
Correlation
The correlation between ALLE and TRV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.60B
TRV:
$66.49B
ALLE:
$7.33
TRV:
$33.83
ALLE:
18.29
TRV:
9.00
ALLE:
2.04
TRV:
0.42
ALLE:
2.79
TRV:
1.40
ALLE:
5.52
TRV:
2.08
ALLE:
$4.16B
TRV:
$48.94B
ALLE:
$1.87B
TRV:
$16.00B
ALLE:
$965.50M
TRV:
$8.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. TRV — Ранг доходности на риск
ALLE
TRV
Сравнение ALLE c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | TRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.97 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 4.83 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и TRV
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и TRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -55.11% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -8.31% | -21.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -12.47% | -17.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -18.90% | -19.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -46.28% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -1.66% | -23.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -11.11% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 3.39% | +9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и TRV
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 6.11% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 12.74% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 18.63% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 21.87% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 24.40% | +2.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и TRV
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности TRV в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.49% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и TRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и TRV
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
TRV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
TRV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
TRV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and TRV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (7.88%) compared to TRV (6.11%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs TRV's -55.11%.
TRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и TRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор