Сравнение ALLE с NEM
ALLE (Allegion plc) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 13.80%/yr for NEM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 8.36% против 13.80% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 81.14%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам ALLE и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between ALLE and NEM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.13 |
The correlation between ALLE and NEM shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$7.33
NEM:
$6.34
ALLE:
18.29
NEM:
15.82
ALLE:
2.04
NEM:
0.41
ALLE:
2.79
NEM:
4.83
ALLE:
$4.16B
NEM:
$17.23B
ALLE:
$1.87B
NEM:
$8.97B
ALLE:
$965.50M
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. NEM — Ранг доходности на риск
ALLE
NEM
Сравнение ALLE c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.78 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 7.58 | -7.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и NEM
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -81.30% | +38.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -29.39% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -36.57% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -62.40% | +23.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -62.40% | +19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -23.71% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -41.37% | +30.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 10.73% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и NEM
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 7.88%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 15.74% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 37.43% | -17.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 47.44% | -22.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 37.99% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 35.67% | -8.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и NEM
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности NEM в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALLE and NEM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to ALLE (7.88%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор