Сравнение ALLE с INTU
ALLE (Allegion plc) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям INTU по среднегодовой доходности: 8.36% против 10.90% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам ALLE и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between ALLE and INTU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.40 |
The correlation between ALLE and INTU shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.60B
INTU:
$76.38B
ALLE:
$7.33
INTU:
$16.37
ALLE:
18.29
INTU:
16.90
ALLE:
2.04
INTU:
1.01
ALLE:
2.79
INTU:
3.70
ALLE:
5.52
INTU:
3.70
ALLE:
$4.16B
INTU:
$20.93B
ALLE:
$1.87B
INTU:
$16.97B
ALLE:
$965.50M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. INTU — Ранг доходности на риск
ALLE
INTU
Сравнение ALLE c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.68 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.97 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.88 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и INTU
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -75.29% | +32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -65.49% | +35.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -65.49% | +35.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -65.49% | +26.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -65.49% | +22.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -65.49% | +40.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -24.14% | +13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 33.92% | -20.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и INTU
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 7.88%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 28.49% | -20.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 42.51% | -22.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 44.40% | -19.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 37.54% | -11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 33.98% | -7.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и INTU
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и INTU
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and INTU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to ALLE (7.88%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs INTU's -75.29%.
ALLE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор