Сравнение ALLE с HWM
ALLE (Allegion plc) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ALLE in Security & Protection Services, HWM in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 33.28%/yr for HWM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 8.36% против 33.28% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
Сравнение доходности по годам ALLE и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between ALLE and HWM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.60B
HWM:
$106.66B
ALLE:
$7.33
HWM:
$4.31
ALLE:
18.29
HWM:
61.42
ALLE:
2.04
HWM:
1.04
ALLE:
2.79
HWM:
12.42
ALLE:
5.52
HWM:
19.32
ALLE:
$4.16B
HWM:
$8.62B
ALLE:
$1.87B
HWM:
$2.81B
ALLE:
$965.50M
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. HWM — Ранг доходности на риск
ALLE
HWM
Сравнение ALLE c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.46 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 9.77 | -9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и HWM
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -88.30% | +45.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -15.89% | -13.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -19.41% | -10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -21.61% | -17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -64.81% | +21.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -3.26% | -21.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -31.00% | +20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 5.61% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и HWM
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 7.88%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 11.03% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 25.03% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 31.46% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 32.20% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 39.82% | -13.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и HWM
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности HWM в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и HWM
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and HWM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWM has higher volatility (11.03%) compared to ALLE (7.88%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор