Сравнение ALLE с HCA
ALLE (Allegion plc) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 18.27%/yr for HCA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и HCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -16.94%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 8.36% против 18.27% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
HCA
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- -19.89%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 18.27%
Сравнение доходности по годам ALLE и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | -16.94% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Correlation
The correlation between ALLE and HCA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.39 |
The correlation between ALLE and HCA shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$7.33
HCA:
$28.46
ALLE:
18.29
HCA:
13.60
ALLE:
2.04
HCA:
1.62
ALLE:
2.79
HCA:
1.22
ALLE:
$4.16B
HCA:
$75.60B
ALLE:
$1.87B
HCA:
$31.37B
ALLE:
$965.50M
HCA:
$15.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. HCA — Ранг доходности на риск
ALLE
HCA
Сравнение ALLE c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.15 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 0.44 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и HCA
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и HCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -54.74% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -33.62% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -33.62% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -39.49% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -54.74% | +11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -28.87% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -11.04% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 11.15% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и HCA
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 7.88%, в то время как у HCA Healthcare, Inc. (HCA) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 8.97% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 21.53% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 27.33% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 29.90% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 32.63% | -5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и HCA
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности HCA в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.76% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и HCA
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and HCA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCA has higher volatility (8.97%) compared to ALLE (7.88%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs HCA's -54.74%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и HCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор