PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLE с GILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALLE с GILD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALLE (Allegion plc) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 7.84%/yr for GILD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALLE и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegion plc (ALLE) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 8.36% против 7.84% соответственно.

ALLE

1 день
0.19%
1 месяц
2.55%
С начала года
-15.54%
6 месяцев
-16.12%
1 год
-2.07%
3 года*
5.93%
5 лет*
0.75%
10 лет*
8.36%

GILD

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.61%
С начала года
2.90%
6 месяцев
5.60%
1 год
15.06%
3 года*
21.02%
5 лет*
17.08%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLE и GILD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALLE
Allegion plc		-15.54%23.54%4.66%22.32%-19.26%15.06%-5.41%57.89%1.18%25.32%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.90%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%

Correlation

The correlation between ALLE and GILD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLE:

$11.60B

GILD:

$157.49B

EPS

ALLE:

$7.33

GILD:

$7.35

Коэффициент P/E

ALLE:

18.29

GILD:

17.09

Коэффициент PEG

ALLE:

2.04

GILD:

0.04

Коэффициент P/S

ALLE:

2.79

GILD:

5.30

Коэффициент P/B

ALLE:

5.52

GILD:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

ALLE:

$4.16B

GILD:

$29.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLE:

$1.87B

GILD:

$18.74B

EBITDA (12 мес.)

ALLE:

$965.50M

GILD:

$12.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegion plc

Gilead Sciences, Inc.

Часто сравнивают с ALLE:
ALLE с ECLALLE с PNRALLE с VTIALLE с SPYALLE с CRMALLE с USBALLE с VOO
Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с MRKGILD с LLYGILD с BIIB

Доходность на риск

ALLE vs. GILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLE
Ранг доходности на риск ALLE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLE c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLEGILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.57

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
1.03

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.12

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.70

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

1.99

-2.14

ALLE vs. GILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа GILD равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLE и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALLE и GILD

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и GILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLEGILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.25%

-70.83%

+27.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.84%

-21.59%

-8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.84%

-26.59%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.87%

-26.59%

-12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.25%

-30.47%

-12.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.19%

-18.93%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-22.15%

+11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

7.61%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и GILD

Allegion plc (ALLE) и Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеют волатильность 7.88% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLEGILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

7.95%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

19.02%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

26.62%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

24.12%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.81%

25.52%

+1.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и GILD

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности GILD в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLE
Allegion plc		1.55%1.28%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.54%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLE и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.03B
6.96B
(ALLE) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLE и GILD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegion plc и Gilead Sciences, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
44.0%
1.1%
Активы портфеля
ALLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.

ALLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

ALLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.

Часто задаваемые вопросы

ALLE and GILD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GILD has higher volatility (7.95%) compared to ALLE (7.88%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs GILD's -70.83%.

GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLE и GILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор