Сравнение ALLE с FAST
ALLE (Allegion plc) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ALLE in Security & Protection Services, FAST in Industrial Distribution. Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 18.53%/yr for FAST. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 8.36% против 18.53% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
Сравнение доходности по годам ALLE и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between ALLE and FAST is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between ALLE and FAST has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.60B
FAST:
$53.60B
ALLE:
$7.33
FAST:
$1.13
ALLE:
18.29
FAST:
41.23
ALLE:
2.04
FAST:
4.84
ALLE:
2.79
FAST:
6.35
ALLE:
5.52
FAST:
13.43
ALLE:
$4.16B
FAST:
$8.44B
ALLE:
$1.87B
FAST:
$3.79B
ALLE:
$965.50M
FAST:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. FAST — Ранг доходности на риск
ALLE
FAST
Сравнение ALLE c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.50 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 1.00 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и FAST
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -63.43% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -21.90% | -7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -21.90% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -30.71% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -30.71% | -12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -6.09% | -19.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -12.16% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 10.97% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и FAST
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 6.20% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 19.27% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 24.90% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 24.31% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 26.77% | +0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и FAST
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FAST в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и FAST
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and FAST have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (7.88%) compared to FAST (6.20%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs FAST's -63.43%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор