Сравнение ALLE с DHI
ALLE (Allegion plc) and DHI (D.R. Horton, Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while DHI operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 18.95%/yr for DHI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и DHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 8.36% против 18.95% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
DHI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.49%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 18.95%
Сравнение доходности по годам ALLE и DHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 7.61% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 89.06% |
Correlation
The correlation between ALLE and DHI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between ALLE and DHI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.60B
DHI:
$44.87B
ALLE:
$7.33
DHI:
$10.76
ALLE:
18.29
DHI:
14.32
ALLE:
2.04
DHI:
4.84
ALLE:
2.79
DHI:
1.36
ALLE:
5.52
DHI:
1.85
ALLE:
$4.16B
DHI:
$33.35B
ALLE:
$1.87B
DHI:
$4.31B
ALLE:
$965.50M
DHI:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. DHI — Ранг доходности на риск
ALLE
DHI
Сравнение ALLE c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | DHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.86 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 1.50 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и DHI
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и DHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -88.84% | +45.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -27.56% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -41.28% | +11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -44.45% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -53.62% | +10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -20.22% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -27.91% | +16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 15.71% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и DHI
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 7.88%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 10.74% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 24.87% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 39.09% | -13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 35.43% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 35.79% | -8.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и DHI
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности DHI в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.14% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и DHI
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and DHI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHI has higher volatility (10.74%) compared to ALLE (7.88%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs DHI's -88.84%.
DHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и DHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор