Сравнение ALLE с CBOE
ALLE (Allegion plc) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 17.84%/yr for CBOE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 8.36% против 17.84% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам ALLE и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between ALLE and CBOE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.19 |
The correlation between ALLE and CBOE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.60B
CBOE:
$30.97B
ALLE:
$7.33
CBOE:
$11.77
ALLE:
18.29
CBOE:
25.07
ALLE:
2.04
CBOE:
0.47
ALLE:
2.79
CBOE:
6.46
ALLE:
5.52
CBOE:
5.76
ALLE:
$4.16B
CBOE:
$4.79B
ALLE:
$1.87B
CBOE:
$2.50B
ALLE:
$965.50M
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. CBOE — Ранг доходности на риск
ALLE
CBOE
Сравнение ALLE c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.29 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 5.70 | -5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и CBOE
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, примерно равная максимальной просадке CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -43.23% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -24.69% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -24.69% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -24.69% | -14.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -43.23% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -19.41% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -11.41% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 5.58% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и CBOE
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 7.88%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 15.70% | -7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 24.24% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 27.44% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 23.27% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 25.36% | +1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и CBOE
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности CBOE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и CBOE
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and CBOE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to ALLE (7.88%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор