Сравнение ALLE с C
ALLE (Allegion plc) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям C по среднегодовой доходности: 8.36% против 16.22% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам ALLE и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between ALLE and C is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.45 |
The correlation between ALLE and C shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.60B
C:
$248.34B
ALLE:
$7.33
C:
$8.65
ALLE:
18.29
C:
16.17
ALLE:
2.79
C:
1.51
ALLE:
5.52
C:
1.30
ALLE:
$4.16B
C:
$171.19B
ALLE:
$1.87B
C:
$77.85B
ALLE:
$965.50M
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. C — Ранг доходности на риск
ALLE
C
Сравнение ALLE c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.45 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 5.64 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 16.25 | -16.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и C
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -98.00% | +54.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -14.76% | -15.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -31.31% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -44.53% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -56.51% | +13.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -62.68% | +37.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -43.51% | +32.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 5.12% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и C
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 7.88%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 8.30% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 23.09% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 28.37% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 29.20% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 33.23% | -6.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и C
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и C
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and C have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to ALLE (7.88%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор