PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLE с ALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALLE с ALL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALLE (Allegion plc) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 15.27%/yr for ALL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALLE и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegion plc (ALLE) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям ALL по среднегодовой доходности: 8.36% против 15.27% соответственно.

ALLE

1 день
0.19%
1 месяц
2.55%
С начала года
-15.54%
6 месяцев
-16.12%
1 год
-2.07%
3 года*
5.93%
5 лет*
0.75%
10 лет*
8.36%

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
3.37%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.86%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLE и ALL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALLE
Allegion plc		-15.54%23.54%4.66%22.32%-19.26%15.06%-5.41%57.89%1.18%25.32%
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%

Correlation

The correlation between ALLE and ALL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г.

0.37

The correlation between ALLE and ALL shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLE:

$11.60B

ALL:

$58.20B

EPS

ALLE:

$7.33

ALL:

$45.76

Коэффициент P/E

ALLE:

18.29

ALL:

4.84

Коэффициент PEG

ALLE:

2.04

ALL:

0.13

Коэффициент P/S

ALLE:

2.79

ALL:

0.88

Коэффициент P/B

ALLE:

5.52

ALL:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

ALLE:

$4.16B

ALL:

$67.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLE:

$1.87B

ALL:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

ALLE:

$965.50M

ALL:

$13.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegion plc

The Allstate Corporation

Часто сравнивают с ALLE:
ALLE с ECLALLE с PNRALLE с VTIALLE с SPYALLE с CRMALLE с USBALLE с VOO
Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC

Доходность на риск

ALLE vs. ALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLE
Ранг доходности на риск ALLE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLE c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLEALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.55

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.90

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.13

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

2.90

-3.06

ALLE vs. ALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ALL равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLE и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALLE и ALL

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и ALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLEALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.25%

-77.03%

+33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.84%

-11.48%

-18.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.84%

-14.11%

-15.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.87%

-27.35%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.25%

-41.39%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.19%

-0.79%

-24.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-16.43%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

4.46%

+8.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и ALL

Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 7.88%, в то время как у The Allstate Corporation (ALL) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLEALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

8.80%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

17.29%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

23.73%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

25.46%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.81%

24.95%

+1.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и ALL

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности ALL в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
ALLE
Allegion plc		1.55%1.28%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLE и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.03B
16.94B
(ALLE) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLE и ALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegion plc и The Allstate Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
44.0%
0
Активы портфеля
ALLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ALLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ALLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

ALLE and ALL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALL has higher volatility (8.80%) compared to ALLE (7.88%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs ALL's -77.03%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLE и ALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор