PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALL с TME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с TME

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ALL (The Allstate Corporation) and TME (Tencent Music Entertainment Group) are both stocks. ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TME operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ALL returned 17.93%/yr vs -0.90%/yr for TME. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности ALL и TME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 28.43%, что значительно выше, чем у TME с доходностью -44.18%.

ALL

1 день
0.77%
1 месяц
6.53%
6 месяцев
29.07%
С начала года
28.43%
1 год
31.31%
3 года*
36.99%
5 лет*
17.93%
10 лет*
16.96%
Всё время*
11.64%

TME

1 день
-0.94%
1 месяц
8.67%
6 месяцев
-38.22%
С начала года
-44.18%
1 год
-54.59%
3 года*
15.80%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
—
Всё время*
-4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ALL

The Allstate Corporation
$402.08M$411.92M$407.56M

TME

Tencent Music Entertainment Group
$68.32M$56.34M$86.85M

Сравнение доходности по годам ALL и TME

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ALL
The Allstate Corporation		28.43%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%0.17%
TME
Tencent Music Entertainment Group		-44.18%56.39%27.12%8.82%20.88%-64.40%63.88%-11.20%-6.24%

Correlation

The correlation between ALL and TME is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.04

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.01

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.08

The correlation between ALL and TME shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$68.11B

TME:

$14.65B

EPS

ALL:

$45.76

TME:

CN¥5.49

Коэффициент P/E

ALL:

5.78

TME:

11.70

Коэффициент PEG

ALL:

0.16

TME:

0.29

Коэффициент P/S

ALL:

1.04

TME:

3.08

Коэффициент P/B

ALL:

2.24

TME:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.23B

TME:

CN¥32.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$22.71B

TME:

CN¥18.52B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.44B

TME:

CN¥13.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

Tencent Music Entertainment Group

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с TME:
TME с TCEHYTME с SFMTME с ALARTME с HWMTME с TALTME с MCHITME с MSFT

Доходность на риск

ALL vs. TME — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TME
Ранг доходности на риск TME: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TME: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ALL c TME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLTMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-1.17

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
-1.75

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.75

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.80

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

-1.20

+8.33

ALL vs. TME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа TME равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и TME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALL и TME

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и TME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLTMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-90.19%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-68.21%

+56.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-68.21%

+54.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-71.08%

+43.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-68.55%

+64.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-52.36%

+35.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

45.68%

-41.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и TME

The Allstate Corporation (ALL) и Tencent Music Entertainment Group (TME) имеют волатильность 9.23% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLTMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

8.93%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

40.77%

-22.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

46.71%

-22.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

59.66%

-33.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

56.28%

-31.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и TME

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности TME в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.57%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
TME
Tencent Music Entertainment Group		2.52%1.03%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и TME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и TME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и Tencent Music Entertainment Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.63B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.63B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 16.63B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

TME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

Часто задаваемые вопросы

ALL and TME have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALL has higher volatility (9.23%) compared to TME (8.93%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs TME's -90.19%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и TME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор