Сравнение ALL с TME
ALL (The Allstate Corporation) and TME (Tencent Music Entertainment Group) are both stocks. ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TME operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ALL returned 11.62%/yr vs -9.05%/yr for TME. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALL и TME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALL показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у TME с доходностью -46.46%.
ALL
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 26.62%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 14.49%
TME
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -46.46%
- 6 месяцев
- -48.74%
- 1 год
- -46.00%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- -9.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALL и TME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 1.61% | 10.09% | 40.61% | 6.37% | 18.37% | 9.86% | -0.12% | 38.82% | 0.28% |
TME Tencent Music Entertainment Group | -46.46% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -5.57% |
Correlation
The correlation between ALL and TME is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2018 г. | 0.08 |
The correlation between ALL and TME shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALL:
$54.97B
TME:
$14.22B
ALL:
$45.76
TME:
$5.49
ALL:
4.58
TME:
1.66
ALL:
0.13
TME:
0.04
ALL:
0.83
TME:
0.44
ALL:
1.86
TME:
0.19
ALL:
$67.14B
TME:
$32.50B
ALL:
$19.06B
TME:
$18.52B
ALL:
$13.09B
TME:
$13.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALL vs. TME — Ранг доходности на риск
ALL
TME
Сравнение ALL c TME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALL | TME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.81 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.69 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -1.25 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALL | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.98 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.15 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.09 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ALL и TME
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и TME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALL | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.03% | -90.19% | +13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -67.01% | +55.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -67.01% | +52.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -80.52% | +53.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -69.83% | +63.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -51.97% | +35.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 36.92% | -31.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и TME
Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 6.11%, в то время как у Tencent Music Entertainment Group (TME) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALL | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 13.58% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 40.89% | -24.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 46.94% | -23.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.32% | 60.04% | -34.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 56.74% | -31.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и TME
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TME в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 2.46% | 1.92% | 1.91% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.63% | 1.03% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALL и TME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALL и TME
ALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
ALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
ALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALL and TME have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TME has higher volatility (13.58%) compared to ALL (6.11%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs TME's -90.19%.
ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALL и TME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор