PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALL с TME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с TME

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ALL (The Allstate Corporation) and TME (Tencent Music Entertainment Group) are both stocks. ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TME operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ALL returned 15.94%/yr vs -3.69%/yr for TME. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и TME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у TME с доходностью -45.88%.

ALL

1 день
0.99%
1 месяц
8.62%
6 месяцев
25.25%
С начала года
17.62%
1 год
26.36%
3 года*
36.19%
5 лет*
15.94%
10 лет*
15.85%

TME

1 день
4.29%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
-42.84%
С начала года
-45.88%
1 год
-55.75%
3 года*
9.52%
5 лет*
-3.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и TME

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ALL
The Allstate Corporation		17.62%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%0.17%
TME
Tencent Music Entertainment Group		-45.88%56.39%27.12%8.82%20.88%-64.40%63.88%-11.20%-6.24%

Correlation

The correlation between ALL and TME is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.08

The correlation between ALL and TME shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$62.26B

TME:

$14.20B

EPS

ALL:

$45.90

TME:

CN¥5.49

Коэффициент P/E

ALL:

5.27

TME:

11.38

Коэффициент PEG

ALL:

0.14

TME:

0.28

Коэффициент P/S

ALL:

0.95

TME:

2.99

Коэффициент P/B

ALL:

2.15

TME:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

TME:

CN¥32.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

TME:

CN¥18.52B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

TME:

CN¥13.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

Tencent Music Entertainment Group

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с TME:
TME с TCEHYTME с SFMTME с ALARTME с HWMTME с TALTME с MCHITME с MSFT

Доходность на риск

ALL vs. TME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TME
Ранг доходности на риск TME: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TME: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c TME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLTMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-1.19

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
-1.81

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.74

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

-0.82

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

-1.29

+7.34

ALL vs. TME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа TME равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и TME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALL и TME

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и TME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLTMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-90.19%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-68.21%

+56.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-68.21%

+54.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-73.33%

+45.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-69.50%

+63.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.39%

-52.24%

+35.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

43.14%

-38.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и TME

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 9.02%, в то время как у Tencent Music Entertainment Group (TME) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLTMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

10.04%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

40.76%

-23.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

46.84%

-22.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

59.81%

-34.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

56.42%

-31.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и TME

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности TME в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.91%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
TME
Tencent Music Entertainment Group		2.60%1.03%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и TME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.94B
7.85B
(ALL) Общая выручка
(TME) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ALL значения в USD, TME значения в CNY

Сравнение рентабельности ALL и TME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и Tencent Music Entertainment Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
44.9%
Активы портфеля
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

TME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

Часто задаваемые вопросы

ALL and TME have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TME has higher volatility (10.04%) compared to ALL (9.02%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs TME's -90.19%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и TME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор