PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с RMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с RMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, ALL returned 15.27%/yr vs 13.85%/yr for RMD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и RMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и ResMed Inc. (RMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -18.71%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 15.27% против 13.85% соответственно.

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
3.37%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.86%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%

RMD

1 день
1.24%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-18.71%
6 месяцев
-22.38%
1 год
-22.01%
3 года*
-2.26%
5 лет*
-1.41%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и RMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
RMD
ResMed Inc.		-18.71%6.26%34.18%-16.55%-19.47%23.41%38.33%37.85%36.38%39.06%

Correlation

The correlation between ALL and RMD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г.

0.24

The correlation between ALL and RMD shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ALL:

$45.76

RMD:

$13.78

Коэффициент P/E

ALL:

4.84

RMD:

14.14

Коэффициент PEG

ALL:

0.13

RMD:

0.44

Коэффициент P/S

ALL:

0.88

RMD:

3.88

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

RMD:

$5.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

RMD:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

RMD:

$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

ResMed Inc.

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с RMD:
RMD с DHRRMD с INSPRMD с ETNRMD с DXCMRMD с CAHRMD с MCKRMD с ^SP500TR

Доходность на риск

ALL vs. RMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RMD
Ранг доходности на риск RMD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c RMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLRMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.92

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-1.19

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.86

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.59

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

-1.34

+4.23

ALL vs. RMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа RMD равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и RMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALL и RMD

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и RMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLRMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-61.61%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-37.28%

+25.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-40.09%

+25.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-53.99%

+26.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-53.99%

+12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-33.18%

+32.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-16.00%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

16.49%

-12.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и RMD

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 8.80%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLRMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

9.81%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

19.30%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

24.09%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

31.07%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

31.54%

-6.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и RMD

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности RMD в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
RMD
ResMed Inc.		1.23%0.94%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и RMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
16.94B
1.43B
(ALL) Общая выручка
(RMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и RMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и ResMed Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
62.3%
Активы портфеля
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.

Часто задаваемые вопросы

ALL and RMD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMD has higher volatility (9.81%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs RMD's -61.61%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и RMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор