PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALL с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, ALL returned 11.62%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

ALL

1 день
-0.53%
1 месяц
-4.29%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.38%
1 год
1.57%
3 года*
26.62%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.49%

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALL
The Allstate Corporation		1.61%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%20.39%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between ALL and QQQM is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.13

The correlation between ALL and QQQM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

ALL vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.65

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
3.46

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.45

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

3.53

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

13.52

-13.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALL vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.65

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.85

-0.48

Просадки

Сравнение просадок ALL и QQQM

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-35.04%

-41.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.96%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-22.70%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-35.04%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-0.20%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-8.25%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

3.11%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и QQQM

The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.48%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

12.05%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

15.91%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

22.24%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

22.12%

+2.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и QQQM

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		2.46%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALL and QQQM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALL has higher volatility (6.11%) compared to QQQM (4.48%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор