PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с FFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с FFIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ALL returned 15.27%/yr vs 12.87%/yr for FFIV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 55.20%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции FFIV по среднегодовой доходности: 15.27% против 12.87% соответственно.

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
3.37%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.86%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%

FFIV

1 день
0.59%
1 месяц
10.84%
С начала года
55.20%
6 месяцев
50.82%
1 год
35.83%
3 года*
38.11%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и FFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
FFIV
F5 Networks, Inc.		55.20%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%

Correlation

The correlation between ALL and FFIV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г.

0.25

The correlation between ALL and FFIV shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$58.20B

FFIV:

$22.70B

EPS

ALL:

$45.76

FFIV:

$12.19

Коэффициент P/E

ALL:

4.84

FFIV:

32.50

Коэффициент PEG

ALL:

0.13

FFIV:

1.42

Коэффициент P/S

ALL:

0.88

FFIV:

9.54

Коэффициент P/B

ALL:

1.97

FFIV:

6.22

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

FFIV:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

FFIV:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

FFIV:

$889.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

F5 Networks, Inc.

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с COSTFFIV с CRWDFFIV с ANET

Доходность на риск

ALL vs. FFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLFFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.08

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.58

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

2.28

+0.62

ALL vs. FFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FFIV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALL и FFIV

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и FFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLFFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-97.59%

+20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-34.73%

+23.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-34.73%

+20.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-47.42%

+20.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-54.59%

+13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-3.17%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-40.16%

+23.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

15.77%

-11.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и FFIV

The Allstate Corporation (ALL) и F5 Networks, Inc. (FFIV) имеют волатильность 8.80% и 8.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLFFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

8.89%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

24.72%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

33.48%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

29.97%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

29.56%

-4.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и FFIV

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
16.94B
0
(ALL) Общая выручка
(FFIV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ALL and FFIV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIV has higher volatility (8.89%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs FFIV's -97.59%.

FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и FFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор