Сравнение ALL с COPX
ALL (The Allstate Corporation) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past 10 years, ALL returned 16.96%/yr vs 20.09%/yr for COPX. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ALL и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALL показывает доходность 28.43%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 16.96% против 20.09% соответственно.
ALL
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.53%
- 6 месяцев
- 29.07%
- С начала года
- 28.43%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 36.99%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 16.96%
- Всё время*
- 11.64%
COPX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 10.50%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- 102.95%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- 20.09%
- Всё время*
- 6.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $402.08M | $411.92M | $407.56M | |
| $211.67M | $207.51M | $295.30M |
Сравнение доходности по годам ALL и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 28.43% | 10.09% | 40.61% | 6.37% | 18.37% | 9.86% | -0.12% | 38.82% | -19.52% | 43.64% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 21.21% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -31.31% | 38.92% |
Correlation
The correlation between ALL and COPX is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.28 |
The correlation between ALL and COPX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALL vs. COPX — Ранг доходности на риск
ALL
COPX
Сравнение ALL c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALL | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.72 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 9.23 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALL и COPX
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALL | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.03% | -83.16% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -27.82% | +16.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -39.72% | +25.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -42.12% | +14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -65.41% | +24.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -9.08% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -39.09% | +22.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 11.20% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и COPX
Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 9.23%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALL | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 13.54% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 38.37% | -19.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 46.17% | -22.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 37.40% | -11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 35.94% | -10.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и COPX
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности COPX в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 1.57% | 1.92% | 1.91% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.23% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
ALL and COPX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPX has higher volatility (13.54%) compared to ALL (9.23%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs COPX's -83.16%.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALL и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор