PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с CME

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ALL in Insurance - Property & Casualty, CME in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, ALL returned 15.27%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 1.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALL имеют среднегодовую доходность 15.27%, а акции CME немного впереди с 15.38%.

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
3.37%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.86%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%

CME

1 день
2.80%
1 месяц
-8.82%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.34%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
CME
CME Group Inc.		1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between ALL and CME is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.38

The correlation between ALL and CME shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$58.20B

CME:

$97.90B

EPS

ALL:

$45.76

CME:

$11.75

Коэффициент P/E

ALL:

4.84

CME:

22.94

Коэффициент PEG

ALL:

0.13

CME:

2.00

Коэффициент P/S

ALL:

0.88

CME:

14.40

Коэффициент P/B

ALL:

1.97

CME:

3.68

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

CME Group Inc.

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

ALL vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.16

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.35

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

0.16

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

0.50

+2.40

ALL vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа CME равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALL и CME

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, примерно равная максимальной просадке CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-77.50%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-21.42%

+9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-21.42%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-31.74%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-37.36%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-15.03%

+14.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-20.68%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

6.70%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и CME

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 8.80%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

10.45%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

17.44%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

20.74%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

20.15%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

23.93%

+1.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и CME

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности CME в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
CME
CME Group Inc.		4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
16.94B
1.88B
(ALL) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
88.1%
Активы портфеля
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

ALL and CME have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.45%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs CME's -77.50%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор