Сравнение ALIZY с GD
ALIZY (Allianz SE ADR) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 5 years, ALIZY returned 16.69%/yr vs 15.92%/yr for GD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALIZY и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALIZY показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 7.93%.
ALIZY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам ALIZY и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 1.59% | 56.96% | 20.60% | 31.20% | -4.34% | 0.09% | 5.98% |
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -14.99% |
Correlation
The correlation between ALIZY and GD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between ALIZY and GD shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALIZY:
$170.87B
GD:
$98.74B
ALIZY:
€3.16
GD:
$15.92
ALIZY:
12.25
GD:
22.63
ALIZY:
0.85
GD:
2.86
ALIZY:
1.04
GD:
1.83
ALIZY:
2.24
GD:
3.79
ALIZY:
€141.95B
GD:
$53.81B
ALIZY:
€116.91B
GD:
$7.48B
ALIZY:
€1.56B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIZY vs. GD — Ранг доходности на риск
ALIZY
GD
Сравнение ALIZY c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALIZY | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.15 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 7.36 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALIZY и GD
Максимальная просадка ALIZY за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIZY | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.10% | -75.67% | +26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -14.53% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -22.55% | +9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -22.55% | -15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.49% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -15.60% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 4.23% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIZY и GD
Текущая волатильность для Allianz SE ADR (ALIZY) составляет 6.09%, в то время как у General Dynamics Corporation (GD) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIZY | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 7.70% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 17.78% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 21.67% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 20.54% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 22.76% | +4.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIZY и GD
Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности GD в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 4.37% | 3.71% | 4.91% | 4.70% | 5.43% | 4.87% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALIZY и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALIZY и GD
ALIZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
ALIZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
ALIZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
ALIZY and GD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GD has higher volatility (7.70%) compared to ALIZY (6.09%). In terms of maximum drawdown, ALIZY dropped -49.10% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALIZY и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор