PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALIZY с BXSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALIZY и BXSL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ALIZY с BXSL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianz SE ADR (ALIZY) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALIZY или BXSL.

Доходность

Сравнение доходности ALIZY и BXSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianz SE ADR (ALIZY) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALIZY:

1.93

BXSL:

0.60

Коэф-т Сортино

ALIZY:

2.38

BXSL:

1.00

Коэф-т Омега

ALIZY:

1.36

BXSL:

1.15

Коэф-т Кальмара

ALIZY:

3.67

BXSL:

0.70

Коэф-т Мартина

ALIZY:

9.17

BXSL:

2.50

Индекс Язвы

ALIZY:

4.72%

BXSL:

5.68%

Дневная вол-ть

ALIZY:

22.90%

BXSL:

21.30%

Макс. просадка

ALIZY:

-86.70%

BXSL:

-36.80%

Текущая просадка

ALIZY:

-7.80%

BXSL:

-5.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALIZY:

$152.79B

BXSL:

$7.27B

EPS

ALIZY:

$2.85

BXSL:

$3.15

Коэффициент P/E

ALIZY:

13.91

BXSL:

10.12

Коэффициент P/S

ALIZY:

1.42

BXSL:

5.26

Коэффициент P/B

ALIZY:

2.18

BXSL:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

ALIZY:

$120.92B

BXSL:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALIZY:

$105.76B

BXSL:

$699.24M

EBITDA (12 мес.)

ALIZY:

$7.37B

BXSL:

$675.50M

Доходность по периодам

С начала года, ALIZY показывает доходность 35.19%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью 1.03%.

ALIZY

С начала года

35.19%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

33.66%

1 год

41.97%

3 года

29.85%

5 лет

22.90%

10 лет

14.93%

BXSL

С начала года

1.03%

1 месяц

9.86%

6 месяцев

2.58%

1 год

11.68%

3 года

20.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianz SE ADR

Blackstone Secured Lending Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALIZY и BXSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIZY
Ранг риск-скорректированной доходности ALIZY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
BXSL
Ранг риск-скорректированной доходности BXSL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXSL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALIZY c BXSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALIZY на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа BXSL равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIZY и BXSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIZY и BXSL

Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности BXSL в 9.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALIZY
Allianz SE ADR		4.39%4.91%4.69%5.43%4.87%4.22%4.20%4.90%3.50%4.88%4.36%4.42%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		9.66%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALIZY и BXSL

Максимальная просадка ALIZY за все время составила -86.70%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и BXSL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALIZY и BXSL

Allianz SE ADR (ALIZY) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALIZY и BXSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и Blackstone Secured Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00B0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
26.93B
251.30M
(ALIZY) Общая выручка
(BXSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию