PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIBX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALIBX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ALIBX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALIBX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		-0.59%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%8.25%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%31.12%

Доходность по периодам

С начала года, ALIBX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%.

ALIBX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.62%
1 год
13.86%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с JCRAXALIBX с LPEFXALIBX с RLIIXALIBX с AVPEXALIBX с SMCVXALIBX с FRGAX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий ALIBX и WWWEX

ALIBX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Доходность на риск

ALIBX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIBX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIBXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.39

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.65

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.57

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

1.42

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIBX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIBX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIBX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIBXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.39

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.24

+0.54

Корреляция

Корреляция между ALIBX и WWWEX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIBX и WWWEX

Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		9.24%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок ALIBX и WWWEX

Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALIBXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-82.60%

+62.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-12.14%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-26.94%

+6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-7.95%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-41.54%

+36.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.88%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIBX и WWWEX

Текущая волатильность для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) составляет 4.08%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALIBXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.99%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

14.24%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

18.32%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

19.91%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

19.12%

-8.08%