PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIBX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALIBX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ALIBX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALIBX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		-0.59%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%8.25%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%6.81%

Доходность по периодам

С начала года, ALIBX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.

ALIBX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.62%
1 год
13.86%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с JCRAXALIBX с AVPEXALIBX с LPEFXALIBX с RLIIXALIBX с SMCVXALIBX с FRGAX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий ALIBX и TPDAX

ALIBX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Доходность на риск

ALIBX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIBX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIBXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.18

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.82

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.59

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

13.57

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIBX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIBX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIBX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIBXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.18

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.96

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.59

+0.18

Корреляция

Корреляция между ALIBX и TPDAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIBX и TPDAX

Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		9.24%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Просадки

Сравнение просадок ALIBX и TPDAX

Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALIBXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-22.29%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-7.58%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-17.58%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-4.97%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-4.94%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.01%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIBX и TPDAX

Текущая волатильность для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) составляет 4.08%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALIBXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.40%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

9.86%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

12.29%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

10.14%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

9.87%

+1.17%