PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIBX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALIBX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ALIBX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALIBX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		-2.50%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%8.25%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%7.72%

Доходность по периодам

С начала года, ALIBX показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

ALIBX

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
0.95%
1 год
12.14%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с JCRAXALIBX с AVPEXALIBX с LPEFXALIBX с RLIIXALIBX с SMCVXALIBX с FRGAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с SCDPALDX с MAPOXPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий ALIBX и PALDX

ALIBX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

ALIBX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIBX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIBXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.65

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

6.83

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIBX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIBX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIBX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIBXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.12

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.67

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.71

+0.03

Корреляция

Корреляция между ALIBX и PALDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIBX и PALDX

Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		9.42%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%0.00%0.00%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок ALIBX и PALDX

Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALIBXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-26.16%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.20%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-20.47%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-5.96%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-4.16%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.70%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIBX и PALDX

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALIBXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.05%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

5.86%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

11.52%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

12.08%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

12.75%

-1.73%