PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGRX с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGRX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-8.44%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.98% против 14.19% соответственно.

ALGRX

1 день
1.04%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-10.20%
1 год
40.35%
3 года*
34.63%
5 лет*
15.55%
10 лет*
18.98%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий ALGRX и VOO

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

ALGRX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGRXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.98

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.49

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.53

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

7.13

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGRXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.98

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.40

Корреляция

Корреляция между ALGRX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и VOO

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.56%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и VOO

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ALGRXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-33.99%

-28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-8.90%

-8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-24.52%

-19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-33.99%

-9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-5.44%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-3.72%

-15.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

2.57%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и VOO

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALGRXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

5.27%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

9.46%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

18.11%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

16.81%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.88%

17.98%

+5.90%