PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger Focus Equity Fund (ALGRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0155703020
CUSIP015570302
ЭмитентAlger
Дата выпуска8 нояб. 1993 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ALGRX составляет 0.89%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ALGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Focus Equity Fund

Популярные сравнения: ALGRX с FTQGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Focus Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,085.72%
656.20%
ALGRX (Alger Focus Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alger Focus Equity Fund показал доход в 23.19% с начала года и 43.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Focus Equity Fund составила 15.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года23.19%11.21%
1 месяц7.94%4.01%
6 месяцев27.92%16.58%
1 год43.07%26.14%
5 лет (среднегодовая)18.38%13.81%
10 лет (среднегодовая)15.73%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.24%8.32%2.27%-3.92%23.19%
20239.00%-0.86%6.14%1.53%5.65%6.42%3.41%-1.50%-6.07%-1.38%12.21%4.00%44.20%
2022-10.52%-3.10%1.09%-13.84%-2.93%-8.67%12.30%-4.20%-9.97%3.76%3.13%-7.69%-35.94%
2021-1.07%2.91%0.34%7.03%-0.74%5.03%1.44%3.11%-5.53%7.25%-0.73%0.13%20.06%
20203.56%-5.86%-8.34%15.35%7.92%4.84%7.99%9.73%-3.93%-2.82%10.14%2.60%45.82%
20198.48%3.97%2.61%5.41%-6.63%6.92%1.60%-0.88%-1.57%3.10%4.47%2.98%33.93%
20188.55%-1.79%-2.18%2.08%4.73%1.06%1.56%5.04%0.45%-9.64%1.67%-8.58%1.39%
20175.33%3.51%1.92%2.88%3.48%-0.45%3.55%2.22%0.03%4.90%1.98%0.27%33.76%
2016-7.76%-1.08%6.18%-1.80%3.62%-2.40%5.17%-0.25%1.64%-2.75%0.67%0.62%1.08%
2015-1.89%6.09%0.89%-0.33%3.31%-0.41%2.00%-7.00%-3.87%8.36%1.57%-2.03%5.88%
2014-2.30%5.54%-2.72%-0.85%3.37%2.63%-0.38%5.10%-0.77%0.82%3.35%-0.18%14.02%
20135.10%0.45%3.03%0.00%3.19%-1.94%6.61%-1.04%4.57%4.87%2.94%3.63%35.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALGRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALGRX, с текущим значением в 8888
ALGRX (Alger Focus Equity Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALGRX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALGRX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALGRX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALGRX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALGRX, с текущим значением в 13.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.59

Коэффициент Шарпа

Alger Focus Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.88
2.52
ALGRX (Alger Focus Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Focus Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.05$0.05$0.02$7.96$3.39$0.83$1.62$1.23

Дивидендный доход

0.08%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%3.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Focus Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.96$7.96
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.39$3.39
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62$1.62
2017$1.23$1.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.31%
ALGRX (Alger Focus Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Focus Equity Fund показал максимальную просадку в 62.22%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1252 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.22%27 мар. 2000 г.217120 нояб. 2008 г.125213 нояб. 2013 г.3423
-43.57%16 дек. 2021 г.2655 янв. 2023 г.34115 мая 2024 г.606
-29.39%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.481 июн. 2020 г.71
-26.37%2 июл. 1998 г.718 окт. 1998 г.5221 дек. 1998 г.123
-22.26%28 сент. 2018 г.6024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.141

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Focus Equity Fund составляет 4.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.52%
3.10%
ALGRX (Alger Focus Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)