PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger Focus Equity Fund (ALGRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0155703020

CUSIP

015570302

Эмитент

Alger

Дата выпуска

8 нояб. 1993 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ALGRX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ALGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ALGRX с ACAZX ALGRX с FTQGX ALGRX с GQRIX ALGRX с GQEPX ALGRX с DFUS ALGRX с DURPX ALGRX с LSGRX
Популярные сравнения:
ALGRX с ACAZX ALGRX с FTQGX ALGRX с GQRIX ALGRX с GQEPX ALGRX с DFUS ALGRX с DURPX ALGRX с LSGRX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Focus Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.44%
12.91%
ALGRX (Alger Focus Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alger Focus Equity Fund показал доход в 55.64% с начала года и 61.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Focus Equity Fund составила 14.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.73%.


ALGRX

С начала года

55.64%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

23.44%

1 год

61.10%

5 лет (среднегодовая)

16.06%

10 лет (среднегодовая)

14.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.90%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

12.91%

1 год

31.46%

5 лет (среднегодовая)

14.06%

10 лет (среднегодовая)

11.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.24%8.32%2.27%-3.92%8.31%6.26%-3.23%3.39%5.37%1.40%10.62%55.64%
20239.00%-0.86%6.14%1.53%5.65%6.42%3.41%-1.50%-6.07%-1.38%12.21%4.00%44.20%
2022-10.52%-3.10%1.09%-13.84%-2.93%-8.67%12.30%-4.20%-9.97%3.76%3.13%-7.69%-35.94%
2021-1.07%2.91%0.34%7.03%-0.74%5.03%1.44%3.11%-5.53%7.25%-0.73%-12.48%4.94%
20203.56%-5.86%-8.34%15.35%7.92%4.84%7.99%9.73%-3.93%-2.82%10.14%-3.52%37.12%
20198.48%3.97%2.61%5.41%-6.63%6.92%1.60%-0.88%-1.57%3.10%4.47%1.01%31.36%
20188.55%-1.79%-2.18%2.08%4.73%1.06%1.56%5.04%0.45%-9.64%1.67%-13.23%-3.76%
20175.33%3.51%1.92%2.88%3.48%-0.45%3.55%2.22%0.03%4.90%1.98%-3.54%28.68%
2016-7.76%-1.08%6.18%-1.80%3.62%-2.40%5.17%-0.25%1.64%-2.75%0.67%0.62%1.08%
2015-1.89%6.09%0.89%-0.33%3.32%-0.41%2.00%-7.00%-3.87%8.36%1.57%-2.03%5.89%
2014-2.30%5.54%-2.72%-0.85%3.37%2.63%-0.38%5.10%-0.77%0.82%3.35%-0.18%14.02%
20135.10%0.45%3.03%0.00%3.19%-1.94%6.61%-1.04%4.57%4.87%2.94%3.63%35.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALGRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALGRX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALGRX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.172.62
Коэффициент Сортино ALGRX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.933.48
Коэффициент Омега ALGRX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.541.48
Коэффициент Кальмара ALGRX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.443.77
Коэффициент Мартина ALGRX, с текущим значением в 17.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0017.7016.74
ALGRX
^GSPC

Alger Focus Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.17
2.62
ALGRX (Alger Focus Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Focus Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.


0.00%0.05%0.10%0.15%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.05$0.0620192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.05$0.05$0.02$0.00$0.00$0.07

Дивидендный доход

0.06%0.10%0.07%0.00%0.00%0.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Focus Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.31%
-0.61%
ALGRX (Alger Focus Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Focus Equity Fund показал максимальную просадку в 64.60%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1294 торговые сессии.

Текущая просадка Alger Focus Equity Fund составляет 2.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.6%27 мар. 2000 г.217120 нояб. 2008 г.129415 янв. 2014 г.3465
-47.63%9 нояб. 2021 г.2915 янв. 2023 г.36214 июн. 2024 г.653
-29.39%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.481 июн. 2020 г.71
-26.37%2 июл. 1998 г.718 окт. 1998 г.5221 дек. 1998 г.123
-26.21%28 сент. 2018 г.6024 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.205

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Focus Equity Fund составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.84%
2.24%
ALGRX (Alger Focus Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab