PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с FTQGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALGRX с FTQGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALGRX (Alger Focus Equity Fund) and FTQGX (Fidelity Focused Stock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ALGRX returned 21.66%/yr vs 19.11%/yr for FTQGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ALGRX charges 0.89%/yr vs 0.86%/yr for FTQGX.

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и FTQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у FTQGX с доходностью 26.73%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции FTQGX по среднегодовой доходности: 21.66% против 19.11% соответственно.

ALGRX

1 день
-1.29%
1 месяц
7.05%
С начала года
15.62%
6 месяцев
14.20%
1 год
47.00%
3 года*
41.01%
5 лет*
20.23%
10 лет*
21.66%

FTQGX

1 день
0.31%
1 месяц
8.60%
С начала года
26.73%
6 месяцев
25.48%
1 год
52.41%
3 года*
30.56%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALGRX и FTQGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		15.62%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		26.73%13.65%36.95%28.94%-26.68%26.91%33.41%31.44%4.90%30.66%

Correlation

The correlation between ALGRX and FTQGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1996 г.

0.92

The correlation between ALGRX and FTQGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

Fidelity Focused Stock Fund

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с SPYALGRX с GQRIXALGRX с ^GSPCALGRX с QQQALGRX с LSGRX
Часто сравнивают с FTQGX:
FTQGX с FCNTXFTQGX с VOOFTQGX с FDSVXFTQGX с FFIDXFTQGX с ACAYXFTQGX с BRK-BFTQGX с SCHG

Доходность на риск

ALGRX vs. FTQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FTQGX
Ранг доходности на риск FTQGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c FTQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGRXFTQGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.68

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.42

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

4.17

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

17.96

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. FTQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQGX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и FTQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGRXFTQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.89

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и FTQGX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, примерно равная максимальной просадке FTQGX в -61.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и FTQGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALGRXFTQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-61.29%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-12.76%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-26.84%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-32.31%

-11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-32.31%

-11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

0.00%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-14.19%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.96%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и FTQGX

Текущая волатильность для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) составляет 5.28%, в то время как у Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALGRXFTQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

7.11%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

15.39%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

19.91%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

21.66%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

21.56%

+2.42%

Сравнение комиссий ALGRX и FTQGX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FTQGX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и FTQGX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности FTQGX в 9.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		6.78%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%0.00%0.00%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		9.82%12.44%9.94%0.61%7.96%13.53%11.41%5.07%14.71%5.89%1.08%5.91%

Часто задаваемые вопросы

ALGRX and FTQGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTQGX has higher volatility (7.11%) compared to ALGRX (5.28%). In terms of maximum drawdown, ALGRX dropped -62.64% vs FTQGX's -61.29%.

FTQGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALGRX и FTQGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор