PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALGRX с FTQGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALGRXFTQGX
Дох-ть с нач. г.29.46%30.70%
Дох-ть за 1 год44.16%42.44%
Дох-ть за 3 года8.52%11.42%
Дох-ть за 5 лет18.09%17.75%
Дох-ть за 10 лет16.15%14.99%
Коэф-т Шарпа2.682.51
Дневная вол-ть16.94%17.32%
Макс. просадка-62.22%-61.00%
Текущая просадка-1.42%-2.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ALGRX и FTQGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и FTQGX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALGRX показывает доходность 29.46%, а FTQGX немного выше – 30.70%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции FTQGX по среднегодовой доходности: 16.15% против 14.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%1,050.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1,032.73%
990.57%
ALGRX
FTQGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Focus Equity Fund

Fidelity Focused Stock Fund

Сравнение комиссий ALGRX и FTQGX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FTQGX в 0.86%.


ALGRX
Alger Focus Equity Fund
График комиссии ALGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии FTQGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALGRX c FTQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALGRX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALGRX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALGRX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALGRX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALGRX, с текущим значением в 12.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.40
FTQGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTQGX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTQGX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTQGX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTQGX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTQGX, с текущим значением в 13.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.65

Сравнение коэффициента Шарпа ALGRX и FTQGX

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQGX равному 2.51. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALGRX и FTQGX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
2.68
2.51
ALGRX
FTQGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и FTQGX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FTQGX в 0.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALGRX
Alger Focus Equity Fund
0.08%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
0.47%0.61%7.96%13.53%11.41%5.07%14.71%6.34%1.08%6.16%10.44%5.74%

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и FTQGX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.22%, примерно равная максимальной просадке FTQGX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и FTQGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.42%
-2.27%
ALGRX
FTQGX

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и FTQGX

Текущая волатильность для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) составляет 3.97%, в то время как у Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.97%
4.98%
ALGRX
FTQGX