PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGRX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и S&P 500 Index (^GSPC).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGRX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 18.86% против 12.24% соответственно.

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с FTQGXALGRX с QQQALGRX с LSGRX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ALGRX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGRX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.92

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.41

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.41

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

6.61

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGRX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.92

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между ALGRX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и ^GSPC

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ALGRX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-56.78%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-12.14%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-25.43%

-18.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-33.92%

-9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-5.78%

-7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-10.75%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

2.60%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и ^GSPC

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALGRX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

5.37%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

9.55%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

18.33%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

16.90%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

18.05%

+5.84%