PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с ACAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGRX с ACAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и ACAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGRX и ACAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		-10.36%31.33%69.38%43.53%-36.63%18.48%42.23%33.63%-0.61%31.78%

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность -9.38%, что значительно выше, чем у ACAZX с доходностью -10.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALGRX имеют среднегодовую доходность 18.86%, а акции ACAZX немного отстают с 18.61%.

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%

ACAZX

1 день
4.90%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-11.71%
1 год
31.90%
3 года*
36.05%
5 лет*
15.79%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQALGRX с LSGRX
Часто сравнивают с ACAZX:
ACAZX с GQRIXACAZX с PRWCXACAZX с DGRWACAZX с VOOACAZX с DREVXACAZX с DRGVXACAZX с VSMIX

Сравнение комиссий ALGRX и ACAZX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ACAZX в 0.85%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Доходность на риск

ALGRX vs. ACAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ACAZX
Ранг доходности на риск ACAZX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c ACAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGRXACAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.22

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.82

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.74

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

5.69

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. ACAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACAZX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и ACAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGRXACAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.22

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.70

-0.27

Корреляция

Корреляция между ALGRX и ACAZX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и ACAZX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности ACAZX в 9.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%0.00%0.00%
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		9.85%8.83%23.61%6.65%4.13%22.24%14.91%7.87%11.23%6.60%0.82%8.15%

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и ACAZX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки ACAZX в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и ACAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALGRXACAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-47.92%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-18.97%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-47.92%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-47.92%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-15.00%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-8.40%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

5.81%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и ACAZX

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) имеют волатильность 9.21% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALGRXACAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

9.11%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

16.96%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

27.82%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

28.95%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

25.35%

-1.46%