PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGRX с GQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGRX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%15.71%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.87%.

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQALGRX с LSGRX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCXGQRIX с EPSYX

Сравнение комиссий ALGRX и GQRIX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ALGRX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGRXGQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.68

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.97

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.97

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

3.48

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGRXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.68

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.73

-0.30

Корреляция

Корреляция между ALGRX и GQRIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и GQRIX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности GQRIX в 7.36%

TTM20252024202320222021202020192018
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и GQRIX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALGRXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-28.86%

-33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-8.80%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-20.29%

-23.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-3.35%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-4.94%

-13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

2.53%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и GQRIX

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALGRXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

3.09%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

6.73%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

11.89%

+15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

14.69%

+11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

17.40%

+6.49%